Сравнение UPAL с UCO
UPAL (ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both exchange-traded funds - UPAL is a Leveraged Commodities fund actively managed by ProShares, while UCO is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%). UPAL is actively managed, while UCO is passively managed. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UPAL и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPAL
- 1 день
- -8.41%
- 1 месяц
- -16.49%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCO
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 4.71%
- 6 месяцев
- 94.00%
- С начала года
- 102.64%
- 1 год
- 65.96%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 15.58%
- 10 лет*
- 22.14%
Сравнение доходности по годам UPAL и UCO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | -41.23% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | -0.48% |
Correlation
The correlation between UPAL and UCO is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPAL vs. UCO — Ранг доходности на риск
UPAL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UCO
Сравнение UPAL c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF (UPAL) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPAL | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPAL и UCO
Максимальная просадка UPAL за все время составила -48.54%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAL и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPAL | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.54% | -99.86% | +51.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -38.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.23% | -84.28% | +43.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.11% | -82.12% | +54.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAL и UCO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPAL | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 49.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.74% | 58.20% | +22.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.74% | 60.43% | +20.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.74% | 317.63% | -236.89% |
Сравнение комиссий UPAL и UCO
И UPAL, и UCO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAL и UCO
Дивидендная доходность UPAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% |
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
UPAL and UCO have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UPAL and UCO have the same expense ratio: 0.95% per year.
UPAL has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for UCO.
UPAL is categorized as Leveraged Commodities, while UCO is Oil & Gas.
Подберите оптимальное распределение для UPAL и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор