PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UPAL с UCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UPAL и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF (UPAL) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


UPAL

1 день
-8.41%
1 месяц
-16.49%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

UCO

1 день
-2.00%
1 месяц
4.71%
6 месяцев
94.00%
С начала года
102.64%
1 год
65.96%
3 года*
15.11%
5 лет*
15.58%
10 лет*
22.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPAL и UCO


Correlation

The correlation between UPAL and UCO is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г.

-0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Доходность на риск

UPAL vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UPAL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


UCO
Ранг доходности на риск UCO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPAL c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF (UPAL) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UPALUCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

UPAL vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UPAL и UCO

Максимальная просадка UPAL за все время составила -48.54%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAL и UCO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UPALUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.54%

-99.86%

+51.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.23%

-84.28%

+43.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.11%

-82.12%

+54.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.17%

Волатильность

Сравнение волатильности UPAL и UCO


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UPALUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.74%

58.20%

+22.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.74%

60.43%

+20.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.74%

317.63%

-236.89%

Сравнение комиссий UPAL и UCO

И UPAL, и UCO имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UPAL и UCO

Дивидендная доходность UPAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


UPAL and UCO have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UPAL and UCO have the same expense ratio: 0.95% per year.

UPAL has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for UCO.

UPAL is categorized as Leveraged Commodities, while UCO is Oil & Gas.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPAL и UCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор