Сравнение UPAL с KOLD
UPAL (ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF) and KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) are both exchange-traded funds - UPAL is a Leveraged Commodities fund actively managed by ProShares, while KOLD is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. UPAL is actively managed, while KOLD is passively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UPAL и KOLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPAL
- 1 день
- -8.41%
- 1 месяц
- -16.49%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KOLD
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 24.48%
- 6 месяцев
- -39.97%
- С начала года
- -21.43%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- -33.30%
- 10 лет*
- -23.09%
Сравнение доходности по годам UPAL и KOLD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | -41.23% |
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | 9.22% |
Correlation
The correlation between UPAL and KOLD is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPAL vs. KOLD — Ранг доходности на риск
UPAL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KOLD
Сравнение UPAL c KOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF (UPAL) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPAL | KOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPAL и KOLD
Максимальная просадка UPAL за все время составила -48.54%, что меньше максимальной просадки KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAL и KOLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPAL | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.54% | -99.45% | +50.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -72.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.23% | -96.79% | +55.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.11% | -69.69% | +41.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 39.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAL и KOLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPAL | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 91.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.74% | 111.66% | -30.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.74% | 118.90% | -38.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.74% | 101.71% | -20.97% |
Сравнение комиссий UPAL и KOLD
И UPAL, и KOLD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAL и KOLD
Дивидендная доходность UPAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как KOLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | 0.00% |
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
UPAL and KOLD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UPAL and KOLD have the same expense ratio: 0.95% per year.
UPAL has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for KOLD.
UPAL is categorized as Leveraged Commodities, while KOLD is Oil & Gas.
Подберите оптимальное распределение для UPAL и KOLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор