Сравнение UPAL с DZZ
UPAL (ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF) and DZZ (DB Gold Double Short Exchange Traded Notes) are both Leveraged Commodities funds. UPAL is actively managed, while DZZ is passively managed. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. UPAL charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for DZZ.
Доходность
Сравнение доходности UPAL и DZZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPAL
- 1 день
- -8.41%
- 1 месяц
- -16.49%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DZZ
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- 5.75%
- 6 месяцев
- -45.48%
- С начала года
- -49.74%
- 1 год
- 8.43%
- 3 года*
- -7.97%
- 5 лет*
- -6.73%
- 10 лет*
- -9.40%
Сравнение доходности по годам UPAL и DZZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | -41.23% |
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -26.20% |
Correlation
The correlation between UPAL and DZZ is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2026 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPAL vs. DZZ — Ранг доходности на риск
UPAL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DZZ
Сравнение UPAL c DZZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF (UPAL) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPAL | DZZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPAL и DZZ
Максимальная просадка UPAL за все время составила -48.54%, что меньше максимальной просадки DZZ в -96.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAL и DZZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPAL | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.54% | -96.64% | +48.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -81.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -81.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.23% | -95.30% | +54.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.11% | -82.37% | +54.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 59.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAL и DZZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPAL | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.74% | 170.16% | -89.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.74% | 84.14% | -3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.74% | 64.23% | +16.51% |
Сравнение комиссий UPAL и DZZ
UPAL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DZZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAL и DZZ
Дивидендная доходность UPAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как DZZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | 0.00% |
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
UPAL and DZZ have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DZZ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DZZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UPAL.
UPAL has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for DZZ.
They also come from different issuers: ProShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.95% for UPAL and 0.75% for DZZ.
Подберите оптимальное распределение для UPAL и DZZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор