PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPAAX с QEVOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPAAX с QEVOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) and QEVOX (Quantified Evolution Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. UPAAX charges 2.49%/yr vs 1.56%/yr for QEVOX.

Доходность

Сравнение доходности UPAAX и QEVOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UPAAX

1 день
-0.95%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QEVOX

1 день
-1.44%
1 месяц
-6.52%
С начала года
53.48%
6 месяцев
59.20%
1 год
76.37%
3 года*
23.15%
5 лет*
9.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPAAX и QEVOX

2026 (YTD)
UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund		2.88%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		-3.59%

Correlation

The correlation between UPAAX and QEVOX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upright Assets Allocation Plus Fund

Quantified Evolution Plus Fund

Часто сравнивают с UPAAX:
UPAAX с UPDDXUPAAX с UPUPXUPAAX с HFSAXUPAAX с ABRZXUPAAX с CRDBXUPAAX с COTZXUPAAX с SIRIX
Часто сравнивают с QEVOX:
QEVOX с OTRFXQEVOX с GPIFXQEVOX с PMYRXQEVOX с SAPEXQEVOX с QCGDXQEVOX с QALTXQEVOX с HSTRX

Доходность на риск

UPAAX vs. QEVOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPAAX
QEVOX
Ранг доходности на риск QEVOX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEVOX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEVOX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEVOX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEVOX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEVOX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPAAX c QEVOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UPAAX vs. QEVOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPAAXQEVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.14

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

23.09

0.35

+22.75

Просадки

Сравнение просадок UPAAX и QEVOX

Максимальная просадка UPAAX за все время составила -0.95%, что меньше максимальной просадки QEVOX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAAX и QEVOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPAAXQEVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.95%

-28.47%

+27.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.69%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-10.06%

+9.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-13.87%

+13.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.29%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UPAAX и QEVOX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPAAXQEVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.09%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

21.66%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.99%

24.87%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.99%

20.01%

+4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.99%

21.72%

+3.27%

Сравнение комиссий UPAAX и QEVOX

UPAAX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии QEVOX в 1.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPAAX и QEVOX

UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QEVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 43.22%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		43.22%66.34%10.32%24.53%0.07%13.55%2.29%0.15%
UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UPAAX and QEVOX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPAAX и QEVOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор