PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPAAX с QEVOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UPAAX с QEVOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX).

UPAAX управляется Upright Investments Trust. Фонд был запущен 9 окт. 2017 г.. QEVOX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности UPAAX и QEVOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPAAX и QEVOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund		-2.24%24.36%25.67%24.63%-41.14%48.33%44.73%12.19%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		40.30%8.67%14.79%1.22%-24.02%14.49%-1.82%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, UPAAX показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у QEVOX с доходностью 40.30%.

UPAAX

1 день
4.81%
1 месяц
-7.55%
С начала года
-2.24%
6 месяцев
-1.39%
1 год
38.15%
3 года*
18.96%
5 лет*
5.06%
10 лет*
—

QEVOX

1 день
1.26%
1 месяц
10.59%
С начала года
40.30%
6 месяцев
53.48%
1 год
32.43%
3 года*
19.90%
5 лет*
9.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upright Assets Allocation Plus Fund

Quantified Evolution Plus Fund

Часто сравнивают с UPAAX:
UPAAX с UPDDXUPAAX с ABRYXUPAAX с ABRZXUPAAX с COTZXUPAAX с GIPIXUPAAX с GOIIXUPAAX с GPIFX
Часто сравнивают с QEVOX:
QEVOX с PMYRXQEVOX с GPIFXQEVOX с QALTXQEVOX с HSTRXQEVOX с OTRFXQEVOX с SAPEXQEVOX с QCGDX

Сравнение комиссий UPAAX и QEVOX

UPAAX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии QEVOX в 1.56%.

UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund

Доходность на риск

UPAAX vs. QEVOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPAAX
Ранг доходности на риск UPAAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAAX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
QEVOX
Ранг доходности на риск QEVOX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEVOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEVOX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEVOX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEVOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEVOX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPAAX c QEVOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPAAXQEVOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.25

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.63

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.63

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.52

2.43

+4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPAAX vs. QEVOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPAAX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QEVOX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPAAX и QEVOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPAAXQEVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.25

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.49

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.29

-0.28

Корреляция

Корреляция между UPAAX и QEVOX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPAAX и QEVOX

Дивидендная доходность UPAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности QEVOX в 47.28%

TTM2025202420232022202120202019
UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund		0.07%0.06%0.00%0.81%1.64%0.00%0.48%0.00%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		47.28%66.34%10.32%24.53%0.07%13.55%2.29%0.15%

Просадки

Сравнение просадок UPAAX и QEVOX

Максимальная просадка UPAAX за все время составила -98.72%, что больше максимальной просадки QEVOX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAAX и QEVOX.

Загрузка...

Показатели просадок

UPAAXQEVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.72%

-28.47%

-70.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.04%

-20.43%

-4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.72%

-27.40%

-71.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.68%

-1.74%

-95.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.11%

-14.18%

-10.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.06%

13.76%

-7.70%

Волатильность

Сравнение волатильности UPAAX и QEVOX

Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) имеют волатильность 9.91% и 9.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UPAAXQEVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.91%

9.49%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.47%

21.94%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.48%

26.13%

+12.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2,467.93%

20.08%

+2,447.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,896.64%

21.70%

+1,874.94%