Сравнение UPAAX с PAAIX
UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) and PAAIX (PIMCO All Asset Fund) are both Tactical Allocation funds. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UPAAX charges 2.49%/yr vs 1.40%/yr for PAAIX.
Доходность
Сравнение доходности UPAAX и PAAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPAAX
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAAIX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 8.43%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- 7.06%
Сравнение доходности по годам UPAAX и PAAIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | -4.94% |
PAAIX PIMCO All Asset Fund | -0.42% |
Correlation
The correlation between UPAAX and PAAIX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPAAX vs. PAAIX — Ранг доходности на риск
UPAAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PAAIX
Сравнение UPAAX c PAAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и PIMCO All Asset Fund (PAAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPAAX | PAAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.55 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPAAX и PAAIX
Максимальная просадка UPAAX за все время составила -10.95%, что меньше максимальной просадки PAAIX в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAAX и PAAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPAAX | PAAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.95% | -27.59% | +16.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.49% | -1.15% | -7.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -3.76% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAAX и PAAIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPAAX | PAAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.86% | 6.11% | +29.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.86% | 7.79% | +28.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.86% | 7.76% | +28.10% |
Сравнение комиссий UPAAX и PAAIX
UPAAX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии PAAIX в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAAX и PAAIX
UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAAIX PIMCO All Asset Fund | 8.12% | 7.12% | 5.92% | 3.20% | 7.68% | 11.90% | 3.56% | 3.33% | 5.50% | 4.48% | 3.60% | 3.93% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPAAX and PAAIX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UPAAX и PAAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор