PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPAAX с AAANX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UPAAX с AAANX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) and AAANX (Horizon Active Asset Allocation Fund) are both Tactical Allocation funds. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UPAAX charges 2.49%/yr vs 1.14%/yr for AAANX.

Доходность

Сравнение доходности UPAAX и AAANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UPAAX

1 день
2.35%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAANX

1 день
0.36%
1 месяц
5.80%
С начала года
13.39%
6 месяцев
14.62%
1 год
29.64%
3 года*
18.30%
5 лет*
9.28%
10 лет*
10.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPAAX и AAANX

2026 (YTD)
UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund		3.87%
AAANX
Horizon Active Asset Allocation Fund		1.21%

Correlation

The correlation between UPAAX and AAANX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upright Assets Allocation Plus Fund

Horizon Active Asset Allocation Fund

Часто сравнивают с UPAAX:
UPAAX с UPDDXUPAAX с UPUPXUPAAX с HFSAXUPAAX с ABRZXUPAAX с CRDBXUPAAX с COTZXUPAAX с SIRIX
Часто сравнивают с AAANX:
AAANX с HUSVAAANX с VASGXAAANX с FNILXAAANX с VGTAAANX с VTSAXAAANX с VTIAAANX с VOO

Доходность на риск

UPAAX vs. AAANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPAAX
AAANX
Ранг доходности на риск AAANX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAANX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAANX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAANX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAANX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAANX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPAAX c AAANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UPAAX vs. AAANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPAAXAAANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.23

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

132.47

0.58

+131.89

Просадки

Сравнение просадок UPAAX и AAANX

Максимальная просадка UPAAX за все время составила -0.25%, что меньше максимальной просадки AAANX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAAX и AAANX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPAAXAAANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.25%

-34.18%

+33.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.56%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-5.00%

+4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.40%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UPAAX и AAANX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPAAXAAANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.31%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.05%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

13.54%

+8.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

15.96%

+5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

17.59%

+3.99%

Сравнение комиссий UPAAX и AAANX

UPAAX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии AAANX в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPAAX и AAANX

UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAANX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAANX
Horizon Active Asset Allocation Fund		3.92%4.45%18.43%0.78%1.08%15.02%6.59%0.67%7.46%12.35%0.89%1.36%
UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UPAAX and AAANX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPAAX и AAANX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор