Сравнение UPAAX с AAANX
UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) and AAANX (Horizon Active Asset Allocation Fund) are both Tactical Allocation funds. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. UPAAX charges 2.49%/yr vs 1.14%/yr for AAANX.
Доходность
Сравнение доходности UPAAX и AAANX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPAAX
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAANX
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 9.13%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение доходности по годам UPAAX и AAANX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | -4.94% |
AAANX Horizon Active Asset Allocation Fund | -2.06% |
Correlation
The correlation between UPAAX and AAANX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPAAX vs. AAANX — Ранг доходности на риск
UPAAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AAANX
Сравнение UPAAX c AAANX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX) и Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPAAX | AAANX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPAAX и AAANX
Максимальная просадка UPAAX за все время составила -10.95%, что меньше максимальной просадки AAANX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPAAX и AAANX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPAAX | AAANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.95% | -34.18% | +23.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.56% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.49% | -3.76% | -4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -4.99% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPAAX и AAANX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPAAX | AAANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.86% | 14.65% | +21.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.86% | 16.14% | +19.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.86% | 17.62% | +18.24% |
Сравнение комиссий UPAAX и AAANX
UPAAX берет комиссию в 2.49%, что несколько больше комиссии AAANX в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPAAX и AAANX
UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAANX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAANX Horizon Active Asset Allocation Fund | 4.08% | 4.45% | 18.43% | 0.78% | 1.08% | 15.02% | 6.59% | 0.67% | 7.46% | 12.35% | 0.89% | 1.36% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UPAAX and AAANX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UPAAX и AAANX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор