Сравнение UOPIX с USPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX).
UOPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 30 нояб. 1997 г.. USPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 1 июн. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности UOPIX и USPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UOPIX и USPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | -18.95% | 30.26% | 41.75% | 115.97% | -60.70% | 48.28% | 86.57% | 80.53% | -9.41% | 68.58% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 20.94% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -96.36% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
Доходность по периодам
С начала года, UOPIX показывает доходность -18.95%, что значительно ниже, чем у USPIX с доходностью 20.94%. За последние 10 лет акции UOPIX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: 27.11% против -56.07% соответственно.
UOPIX
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -16.01%
- С начала года
- -18.95%
- 6 месяцев
- -16.55%
- 1 год
- 28.80%
- 3 года*
- 31.70%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- 27.11%
USPIX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 17.98%
- С начала года
- 20.94%
- 6 месяцев
- 15.43%
- 1 год
- -33.37%
- 3 года*
- -32.54%
- 5 лет*
- -27.66%
- 10 лет*
- -56.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UOPIX и USPIX
UOPIX берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии USPIX в 1.68%.
Доходность на риск
UOPIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск
UOPIX
USPIX
Сравнение UOPIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UOPIX | USPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | -0.75 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | -0.89 | +2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.87 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | -0.51 | +1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | -0.61 | +3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UOPIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | -0.75 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | -0.62 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | -0.97 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.71 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между UOPIX и USPIX составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UOPIX и USPIX
Дивидендная доходность UOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.54%, что больше доходности USPIX в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | 22.54% | 18.27% | 0.41% | 0.00% | 5.64% | 11.03% | 9.78% | 5.78% | 6.73% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 2.24% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UOPIX и USPIX
Максимальная просадка UOPIX за все время составила -99.80%, примерно равная максимальной просадке USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UOPIX и USPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UOPIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -100.00% | +0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.97% | -58.80% | +33.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.01% | -85.38% | +20.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.01% | -99.98% | +34.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.57% | -100.00% | +32.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.01% | -96.42% | +11.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.47% | 49.18% | -41.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности UOPIX и USPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) имеют волатильность 10.78% и 10.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UOPIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.78% | 10.54% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.90% | 24.61% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.01% | 44.88% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.05% | 45.13% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.02% | 57.96% | -13.94% |