Сравнение UOPIX с HCPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) и ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX).
UOPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 30 нояб. 1997 г.. HCPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности UOPIX и HCPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UOPIX и HCPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | -13.41% | 30.26% | 41.75% | 115.97% | -60.70% | 48.28% | 86.57% | 80.53% | -9.41% | 68.58% |
HCPIX ProFunds UltraSector Health Care Fund | -8.32% | 16.02% | -1.37% | -1.30% | -10.60% | 33.92% | 16.86% | 28.41% | 4.96% | 19.48% |
Доходность по периодам
С начала года, UOPIX показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у HCPIX с доходностью -8.32%. За последние 10 лет акции UOPIX превзошли акции HCPIX по среднегодовой доходности: 27.95% против 9.00% соответственно.
UOPIX
- 1 день
- 6.83%
- 1 месяц
- -10.46%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- -11.71%
- 1 год
- 35.39%
- 3 года*
- 34.63%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 27.95%
HCPIX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -10.92%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 0.54%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 9.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UOPIX и HCPIX
UOPIX берет комиссию в 1.47%, что меньше комиссии HCPIX в 1.61%.
Доходность на риск
UOPIX vs. HCPIX — Ранг доходности на риск
UOPIX
HCPIX
Сравнение UOPIX c HCPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) и ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UOPIX | HCPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | -0.08 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 0.07 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.01 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | -0.05 | +1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | -0.09 | +5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UOPIX | HCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -0.08 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.17 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.36 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.26 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между UOPIX и HCPIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UOPIX и HCPIX
Дивидендная доходность UOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.10%, что больше доходности HCPIX в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | 21.10% | 18.27% | 0.41% | 0.00% | 5.64% | 11.03% | 9.78% | 5.78% | 6.73% |
HCPIX ProFunds UltraSector Health Care Fund | 0.19% | 0.17% | 0.82% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок UOPIX и HCPIX
Максимальная просадка UOPIX за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки HCPIX в -64.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UOPIX и HCPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UOPIX | HCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -64.90% | -34.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.97% | -16.77% | -8.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.01% | -27.68% | -37.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.01% | -40.66% | -24.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.35% | -13.45% | -51.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.01% | -21.06% | -63.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.57% | 9.49% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности UOPIX и HCPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) имеет более высокую волатильность в 13.08% по сравнению с ProFunds UltraSector Health Care Fund (HCPIX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что UOPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UOPIX | HCPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.08% | 7.01% | +6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.78% | 15.69% | +10.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.42% | 26.52% | +18.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.13% | 22.06% | +23.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.06% | 24.98% | +19.08% |