Сравнение UOPIX с FSPTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX).
UOPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 30 нояб. 1997 г.. FSPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июл. 1981 г..
Доходность
Сравнение доходности UOPIX и FSPTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UOPIX и FSPTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | -13.41% | 30.26% | 41.75% | 115.97% | -60.70% | 48.28% | 86.57% | 80.53% | -9.41% | 68.58% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | -4.01% | 23.37% | 41.76% | 59.83% | -36.91% | 21.99% | 63.95% | 51.08% | -9.03% | 49.75% |
Доходность по периодам
С начала года, UOPIX показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у FSPTX с доходностью -4.01%. За последние 10 лет акции UOPIX превзошли акции FSPTX по среднегодовой доходности: 27.95% против 22.84% соответственно.
UOPIX
- 1 день
- 6.83%
- 1 месяц
- -10.46%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- -11.71%
- 1 год
- 35.39%
- 3 года*
- 34.63%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 27.95%
FSPTX
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -4.01%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 36.58%
- 3 года*
- 28.77%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 22.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UOPIX и FSPTX
UOPIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии FSPTX в 0.67%.
Доходность на риск
UOPIX vs. FSPTX — Ранг доходности на риск
UOPIX
FSPTX
Сравнение UOPIX c FSPTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UOPIX | FSPTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.30 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.94 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.43 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 8.36 | -3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UOPIX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.30 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.54 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.89 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.53 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между UOPIX и FSPTX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UOPIX и FSPTX
Дивидендная доходность UOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.10%, что больше доходности FSPTX в 9.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | 21.10% | 18.27% | 0.41% | 0.00% | 5.64% | 11.03% | 9.78% | 5.78% | 6.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSPTX Fidelity Select Technology Portfolio | 9.44% | 9.06% | 9.42% | 0.01% | 3.95% | 11.62% | 18.86% | 1.86% | 23.77% | 8.32% | 1.54% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок UOPIX и FSPTX
Максимальная просадка UOPIX за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки FSPTX в -84.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UOPIX и FSPTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UOPIX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -84.37% | -15.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.97% | -15.49% | -9.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.01% | -42.16% | -22.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.01% | -42.16% | -22.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.35% | -9.41% | -55.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.01% | -27.13% | -57.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.57% | 4.51% | +3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности UOPIX и FSPTX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) имеет более высокую волатильность в 13.08% по сравнению с Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) с волатильностью 8.46%. Это указывает на то, что UOPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UOPIX | FSPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.08% | 8.46% | +4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.78% | 17.22% | +8.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.42% | 29.39% | +16.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.13% | 27.27% | +17.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.06% | 25.85% | +18.21% |