Сравнение UOPIX с FSPTX

С начала года, UOPIX показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у FSPTX с доходностью -0.73%. За последние 10 лет акции UOPIX превзошли акции FSPTX по среднегодовой доходности: 23.62% против 21.16% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UOPIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии FSPTX в 0.67%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UOPIX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPTX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UOPIX и FSPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность UOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности FSPTX в 4.74%

Максимальная просадка UOPIX за все время составила -98.91%, что больше максимальной просадки FSPTX в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UOPIX и FSPTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что UOPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.