Сравнение UOPIX с BTCFX
UOPIX (ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund) and BTCFX (Bitcoin ProFund Investor) are both mutual funds - UOPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while BTCFX is a Cryptocurrency fund managed by ProFunds. Over the past 3 years, UOPIX returned 42.75%/yr vs 17.18%/yr for BTCFX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. UOPIX charges 1.47%/yr vs 1.41%/yr for BTCFX.
Доходность
Сравнение доходности UOPIX и BTCFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UOPIX показывает доходность 29.15%, что значительно выше, чем у BTCFX с доходностью -29.96%.
UOPIX
- 1 день
- -6.59%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 29.15%
- 6 месяцев
- 24.98%
- 1 год
- 61.70%
- 3 года*
- 42.75%
- 5 лет*
- 19.97%
- 10 лет*
- 34.74%
BTCFX
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- -17.91%
- С начала года
- -29.96%
- 6 месяцев
- -29.83%
- 1 год
- -43.84%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UOPIX и BTCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | 29.15% | 30.26% | 41.75% | 115.97% | -60.70% | 11.30% |
BTCFX Bitcoin ProFund Investor | -29.96% | -11.83% | 102.93% | 133.31% | -64.04% | -3.69% |
Correlation
The correlation between UOPIX and BTCFX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г. | 0.43 |
The correlation between UOPIX and BTCFX shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UOPIX vs. BTCFX — Ранг доходности на риск
UOPIX
BTCFX
Сравнение UOPIX c BTCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UOPIX | BTCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.85 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | -0.80 | +3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | -1.35 | +10.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UOPIX и BTCFX
Максимальная просадка UOPIX за все время составила -99.00%, что больше максимальной просадки BTCFX в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UOPIX и BTCFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UOPIX | BTCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.00% | -77.89% | -21.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.97% | -53.40% | +28.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.52% | -53.40% | +10.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -51.97% | +42.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.58% | -36.09% | -31.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.28% | 31.54% | -24.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности UOPIX и BTCFX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) имеет более высокую волатильность в 18.24% по сравнению с Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что UOPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UOPIX | BTCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.24% | 12.95% | +5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.17% | 34.68% | -5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.01% | 44.48% | -8.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.69% | 55.31% | -9.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.40% | 55.31% | -10.91% |
Сравнение комиссий UOPIX и BTCFX
UOPIX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии BTCFX в 1.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UOPIX и BTCFX
Дивидендная доходность UOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.15%, что меньше доходности BTCFX в 39.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCFX Bitcoin ProFund Investor | 39.95% | 44.62% | 24.28% | 10.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UOPIX ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund | 14.15% | 18.27% | 0.41% | 0.00% | 5.64% | 11.03% | 9.78% | 5.78% | 6.73% |
Часто задаваемые вопросы
UOPIX and BTCFX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UOPIX has higher volatility (18.24%) compared to BTCFX (12.95%). In terms of maximum drawdown, UOPIX dropped -99.00% vs BTCFX's -77.89%.
UOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UOPIX и BTCFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор