PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение POCT с NVDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


POCTNVDY
Дох-ть с нач. г.9.86%117.84%
Дох-ть за 1 год15.35%136.80%
Коэф-т Шарпа3.533.25
Коэф-т Сортино5.353.59
Коэф-т Омега1.881.51
Коэф-т Кальмара7.716.47
Коэф-т Мартина46.0321.44
Индекс Язвы0.32%6.39%
Дневная вол-ть4.20%42.20%
Макс. просадка-18.80%-21.19%
Текущая просадка0.00%-1.93%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между POCT и NVDY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности POCT и NVDY

С начала года, POCT показывает доходность 9.86%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 117.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.91%
39.39%
POCT
NVDY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POCT и NVDY

POCT берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.


NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
График комиссии NVDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии POCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение POCT c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


POCT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POCT, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино POCT, с текущим значением в 5.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега POCT, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.88
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара POCT, с текущим значением в 7.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина POCT, с текущим значением в 46.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0046.03
NVDY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVDY, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NVDY, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NVDY, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NVDY, с текущим значением в 6.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NVDY, с текущим значением в 21.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.44

Сравнение коэффициента Шарпа POCT и NVDY

Показатель коэффициента Шарпа POCT на текущий момент составляет 3.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDY равному 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POCT и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.53
3.25
POCT
NVDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов POCT и NVDY

POCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 68.93%.


TTM20232022202120202019
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
68.93%22.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POCT и NVDY

Максимальная просадка POCT за все время составила -18.80%, что меньше максимальной просадки NVDY в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POCT и NVDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.93%
POCT
NVDY

Волатильность

Сравнение волатильности POCT и NVDY

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT) составляет 1.97%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что POCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.97%
9.31%
POCT
NVDY