PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение POCT с NVDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности POCT и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.70%
34.35%
POCT
NVDY

Доходность по периодам

С начала года, POCT показывает доходность 9.12%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 119.27%.


POCT

С начала года

9.12%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

3.70%

1 год

12.33%

5 лет (среднегодовая)

9.71%

10 лет (среднегодовая)

N/A

NVDY

С начала года

119.27%

1 месяц

1.76%

6 месяцев

34.36%

1 год

131.19%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


POCTNVDY
Коэф-т Шарпа3.043.10
Коэф-т Сортино4.443.49
Коэф-т Омега1.711.50
Коэф-т Кальмара6.386.18
Коэф-т Мартина37.1720.53
Индекс Язвы0.33%6.37%
Дневная вол-ть4.04%42.26%
Макс. просадка-18.80%-21.19%
Текущая просадка-0.67%-3.73%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий POCT и NVDY

POCT берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.


NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
График комиссии NVDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии POCT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между POCT и NVDY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение POCT c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POCT, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.043.10
Коэффициент Сортино POCT, с текущим значением в 4.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.443.49
Коэффициент Омега POCT, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.711.50
Коэффициент Кальмара POCT, с текущим значением в 6.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.386.18
Коэффициент Мартина POCT, с текущим значением в 37.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0037.1720.53
POCT
NVDY

Показатель коэффициента Шарпа POCT на текущий момент составляет 3.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDY равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POCT и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.04
3.10
POCT
NVDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов POCT и NVDY

POCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 75.30%.


TTM20232022202120202019
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
75.30%22.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POCT и NVDY

Максимальная просадка POCT за все время составила -18.80%, что меньше максимальной просадки NVDY в -21.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POCT и NVDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.67%
-3.73%
POCT
NVDY

Волатильность

Сравнение волатильности POCT и NVDY

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October (POCT) составляет 2.02%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что POCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.02%
8.13%
POCT
NVDY