PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UOCT с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UOCT с PJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL).

UOCT и PJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UOCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UOCT и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UOCT и PJUL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UOCT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October		-1.41%10.67%8.98%18.66%-4.33%5.83%8.00%10.89%-6.19%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.60%12.78%13.76%19.87%-2.08%7.20%7.51%12.47%-6.63%

Доходность по периодам

С начала года, UOCT показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у PJUL с доходностью -0.60%.

UOCT

1 день
0.66%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
-0.01%
1 год
11.18%
3 года*
10.51%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—

PJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.12%
1 год
14.39%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с UOCT:
UOCT с POCTUOCT с PSFDUOCT с VOOUOCT с XMU.TOUOCT с GLDIUOCT с SCHDUOCT с KAPR
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с XYLG

Сравнение комиссий UOCT и PJUL

И UOCT, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.

UOCT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

UOCT vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UOCT
Ранг доходности на риск UOCT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UOCT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UOCT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UOCT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UOCT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UOCT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UOCT c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UOCTPJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.17

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.12

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.49

11.94

-2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UOCT vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UOCT на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJUL равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UOCT и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UOCTPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.43

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

1.11

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.83

+0.01

Корреляция

Корреляция между UOCT и PJUL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UOCT и PJUL

Ни UOCT, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
UOCT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.33%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок UOCT и PJUL

Максимальная просадка UOCT за все время составила -13.68%, что меньше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UOCT и PJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

UOCTPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.68%

-18.17%

+4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.68%

-6.99%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.21%

-10.69%

+1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-1.68%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-1.50%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.24%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности UOCT и PJUL

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT) составляет 2.70%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что UOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UOCTPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

2.93%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.57%

4.17%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.64%

10.09%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.65%

8.58%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.71%

10.12%

-2.41%