PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UOCT с KSEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UOCT с KSEP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP).

UOCT и KSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UOCT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. KSEP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности UOCT и KSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UOCT и KSEP

2026 (YTD)20252024
UOCT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October		-1.41%10.67%1.86%
KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September		1.59%8.54%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, UOCT показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у KSEP с доходностью 1.59%.

UOCT

1 день
0.66%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
-0.01%
1 год
11.18%
3 года*
10.51%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—

KSEP

1 день
0.46%
1 месяц
-2.01%
С начала года
1.59%
6 месяцев
3.29%
1 год
15.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September

Часто сравнивают с UOCT:
UOCT с POCTUOCT с PSFDUOCT с VOOUOCT с XMU.TOUOCT с GLDIUOCT с SCHDUOCT с KAPR
Часто сравнивают с KSEP:
KSEP с IWMKSEP с VBRKSEP с SMAXKSEP с NAPRKSEP с KAPRKSEP с ZMAYKSEP с BUFD

Сравнение комиссий UOCT и KSEP

И UOCT, и KSEP имеют комиссию равную 0.79%.

UOCT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October
KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September

Доходность на риск

UOCT vs. KSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UOCT
Ранг доходности на риск UOCT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UOCT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UOCT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UOCT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UOCT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UOCT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
KSEP
Ранг доходности на риск KSEP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSEP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSEP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSEP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSEP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSEP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UOCT c KSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UOCTKSEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.18

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.78

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.83

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.49

8.40

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UOCT vs. KSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UOCT на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KSEP равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UOCT и KSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UOCTKSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.18

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.71

+0.14

Корреляция

Корреляция между UOCT и KSEP составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UOCT и KSEP

Ни UOCT, ни KSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
UOCT
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.33%
KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UOCT и KSEP

Максимальная просадка UOCT за все время составила -13.68%, что меньше максимальной просадки KSEP в -14.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UOCT и KSEP.

Загрузка...

Показатели просадок

UOCTKSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.68%

-14.92%

+1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.68%

-8.33%

+2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-2.40%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-2.69%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.81%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности UOCT и KSEP

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT) составляет 2.70%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что UOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UOCTKSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

4.06%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.57%

7.38%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.64%

13.16%

-4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.65%

12.07%

-5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.71%

12.07%

-4.36%