Сравнение UOCT с AIOO
UOCT (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October) and AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) are both Defined Outcome funds. UOCT is passively managed, while AIOO is actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UOCT charges 0.79%/yr vs 0.64%/yr for AIOO.
Доходность
Сравнение доходности UOCT и AIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UOCT показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 2.38%.
UOCT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- —
AIOO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UOCT и AIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UOCT Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October | 5.22% | 5.89% |
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 2.38% | 2.67% |
Correlation
The correlation between UOCT and AIOO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UOCT vs. AIOO — Ранг доходности на риск
UOCT
AIOO
Сравнение UOCT c AIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October (UOCT) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UOCT | AIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.66 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UOCT | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 2.80 | -1.85 |
Просадки
Сравнение просадок UOCT и AIOO
Максимальная просадка UOCT за все время составила -13.68%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UOCT и AIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UOCT | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.68% | -0.74% | -12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.24% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.09% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -0.17% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UOCT и AIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UOCT | AIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.60% | 1.98% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.69% | 1.98% | +4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.65% | 1.98% | +5.67% |
Сравнение комиссий UOCT и AIOO
UOCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UOCT и AIOO
Ни UOCT, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UOCT Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
UOCT and AIOO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.79% for UOCT.
UOCT and AIOO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Allianz. Their fees differ too: 0.79% for UOCT and 0.64% for AIOO.
Подберите оптимальное распределение для UOCT и AIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор