Сравнение TEG.DE с ^GSPC
TEG.DE (TAG Immobilien AG) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, TEG.DE returned 4.99%/yr vs 13.40%/yr for ^GSPC. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TEG.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TEG.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TEG.DE показывает доходность 5.24%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.06%. За последние 10 лет акции TEG.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.99% против 13.40% соответственно.
TEG.DE
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- -6.68%
- 3 года*
- 20.56%
- 5 лет*
- -10.14%
- 10 лет*
- 4.99%
^GSPC
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 5.17%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 13.40%
Сравнение доходности по годам TEG.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEG.DE TAG Immobilien AG | 5.24% | -5.25% | 8.83% | 118.28% | -72.93% | -1.41% | 21.39% | 15.53% | 30.34% | 31.56% |
^GSPC S&P 500 Index | 12.06% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between TEG.DE and ^GSPC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2007 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEG.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
TEG.DE
^GSPC
Сравнение TEG.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TAG Immobilien AG (TEG.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEG.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.37 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 3.30 | -3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 12.34 | -12.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEG.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 2.04 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.80 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.72 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.51 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок TEG.DE и ^GSPC
Максимальная просадка TEG.DE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEG.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEG.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -51.62% | -45.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.04% | -7.57% | -15.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.36% | -23.99% | -6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.11% | -23.99% | -55.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.11% | -33.42% | -45.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.75% | -0.20% | -45.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.50% | -9.08% | -53.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.41% | 2.02% | +8.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEG.DE и ^GSPC
TAG Immobilien AG (TEG.DE) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что TEG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEG.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 2.24% | +6.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.38% | 8.62% | +16.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.32% | 12.29% | +18.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.83% | 16.79% | +23.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.81% | 18.59% | +13.22% |
Часто задаваемые вопросы
TEG.DE and ^GSPC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TEG.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор