Сравнение TEG.DE с ^GSPC
TEG.DE (TAG Immobilien AG) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, TEG.DE returned 4.52%/yr vs 12.65%/yr for ^GSPC. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TEG.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TEG.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TEG.DE показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.89%. За последние 10 лет акции TEG.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.52% против 12.65% соответственно.
TEG.DE
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -3.56%
- 6 месяцев
- -5.66%
- С начала года
- 1.12%
- 1 год
- -8.12%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- -10.74%
- 10 лет*
- 4.52%
- Всё время*
- 6.41%
^GSPC
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 8.98%
- С начала года
- 11.89%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 12.65%
- Всё время*
- 10.08%
Сравнение доходности по годам TEG.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEG.DE TAG Immobilien AG | 1.12% | -5.25% | 8.79% | 118.18% | -71.51% | -1.23% | 21.43% | 15.72% | 30.58% | 31.87% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.89% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between TEG.DE and ^GSPC is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEG.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
TEG.DE
^GSPC
Сравнение TEG.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TAG Immobilien AG (TEG.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEG.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.30 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 2.70 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 9.96 | -10.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEG.DE и ^GSPC
Максимальная просадка TEG.DE за все время составила -90.11%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEG.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEG.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.11% | -50.14% | -39.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.04% | -7.57% | -15.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.36% | -23.99% | -6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.01% | -23.99% | -54.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.01% | -33.42% | -44.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.18% | -1.73% | -43.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.72% | -8.49% | -19.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.80% | 2.05% | +9.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEG.DE и ^GSPC
TAG Immobilien AG (TEG.DE) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что TEG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEG.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.15% | 2.79% | +7.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.44% | 9.21% | +17.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.84% | 12.64% | +19.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.19% | 16.83% | +23.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.98% | 18.61% | +13.37% |
Часто задаваемые вопросы
TEG.DE and ^GSPC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TEG.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор