Сравнение TEG.DE с CTPNV.AS
TEG.DE (TAG Immobilien AG) and CTPNV.AS (CTP N.V) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — TEG.DE in Real Estate - Services, CTPNV.AS in Real Estate - Development. Over the past 5 years, TEG.DE returned -10.14%/yr vs 3.34%/yr for CTPNV.AS. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TEG.DE и CTPNV.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEG.DE показывает доходность 5.24%, что значительно выше, чем у CTPNV.AS с доходностью -11.25%.
TEG.DE
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- -6.68%
- 3 года*
- 20.56%
- 5 лет*
- -10.14%
- 10 лет*
- 4.99%
CTPNV.AS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -11.25%
- 6 месяцев
- -10.85%
- 1 год
- -3.43%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEG.DE и CTPNV.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TEG.DE TAG Immobilien AG | 5.24% | -5.25% | 8.83% | 118.28% | -72.93% | 5.60% |
CTPNV.AS CTP N.V | -11.25% | 24.23% | 0.78% | 44.04% | -39.17% | 34.88% |
Correlation
The correlation between TEG.DE and CTPNV.AS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г. | 0.49 |
The correlation between TEG.DE and CTPNV.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEG.DE vs. CTPNV.AS — Ранг доходности на риск
TEG.DE
CTPNV.AS
Сравнение TEG.DE c CTPNV.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TAG Immobilien AG (TEG.DE) и CTP N.V (CTPNV.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEG.DE | CTPNV.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.99 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.12 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | -0.33 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEG.DE | CTPNV.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | -0.14 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.12 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.19 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок TEG.DE и CTPNV.AS
Максимальная просадка TEG.DE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки CTPNV.AS в -52.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEG.DE и CTPNV.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEG.DE | CTPNV.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -52.95% | -44.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.04% | -27.86% | +4.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.36% | -27.86% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.11% | -52.95% | -26.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.75% | -19.22% | -26.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.50% | -20.85% | -41.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.41% | 10.45% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEG.DE и CTPNV.AS
TAG Immobilien AG (TEG.DE) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с CTP N.V (CTPNV.AS) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что TEG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTPNV.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEG.DE | CTPNV.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 6.12% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.38% | 20.25% | +5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.32% | 23.56% | +6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.83% | 27.35% | +12.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.81% | 27.26% | +4.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEG.DE и CTPNV.AS
Дивидендная доходность TEG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности CTPNV.AS в 4.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTPNV.AS CTP N.V | 4.06% | 3.42% | 3.80% | 3.14% | 3.62% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TEG.DE TAG Immobilien AG | 2.95% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 14.69% | 3.58% | 3.17% | 3.38% | 3.26% | 3.60% | 4.38% | 4.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TEG.DE и CTPNV.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TAG Immobilien AG и CTP N.V. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TEG.DE and CTPNV.AS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TEG.DE и CTPNV.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор