Сравнение TEG.DE с VTR
TEG.DE (TAG Immobilien AG) and VTR (Ventas, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — TEG.DE in Real Estate - Services, VTR in REIT - Healthcare Facilities. Over the past 10 years, TEG.DE returned 4.99%/yr vs 5.79%/yr for VTR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TEG.DE и VTR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TEG.DE торгуется в EUR, в то время как VTR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TEG.DE показывает доходность 5.24%, что значительно выше, чем у VTR с доходностью 4.05%. За последние 10 лет акции TEG.DE уступали акциям VTR по среднегодовой доходности: 4.99% против 5.79% соответственно.
TEG.DE
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- -6.68%
- 3 года*
- 20.56%
- 5 лет*
- -10.14%
- 10 лет*
- 4.99%
VTR
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -8.24%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 26.48%
- 3 года*
- 21.65%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 5.79%
Сравнение доходности по годам TEG.DE и VTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEG.DE TAG Immobilien AG | 5.24% | -5.25% | 8.83% | 118.28% | -72.93% | -1.41% | 21.39% | 15.53% | 30.34% | 31.56% |
VTR Ventas, Inc. | 4.05% | 19.06% | 30.31% | 11.61% | -2.86% | 15.78% | -17.24% | 5.76% | 8.30% | -11.67% |
Correlation
The correlation between TEG.DE and VTR is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2007 г. | 0.15 |
The correlation between TEG.DE and VTR shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEG.DE vs. VTR — Ранг доходности на риск
TEG.DE
VTR
Сравнение TEG.DE c VTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TAG Immobilien AG (TEG.DE) и Ventas, Inc. (VTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEG.DE | VTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.27 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 2.27 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 7.73 | -8.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEG.DE | VTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 1.38 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.48 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.17 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.29 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок TEG.DE и VTR
Максимальная просадка TEG.DE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки VTR в -76.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEG.DE и VTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEG.DE | VTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -76.77% | -20.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.04% | -11.69% | -11.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.36% | -19.45% | -10.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.11% | -33.97% | -45.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.11% | -76.77% | -2.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.75% | -11.69% | -34.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.50% | -16.38% | -46.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.41% | 3.43% | +6.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEG.DE и VTR
TAG Immobilien AG (TEG.DE) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с Ventas, Inc. (VTR) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что TEG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEG.DE | VTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.10% | 6.18% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.38% | 14.49% | +10.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.32% | 19.26% | +11.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.83% | 24.46% | +15.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.81% | 34.83% | -3.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEG.DE и VTR
Дивидендная доходность TEG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности VTR в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEG.DE TAG Immobilien AG | 2.95% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 14.69% | 3.58% | 3.17% | 3.38% | 3.26% | 3.60% | 4.38% | 4.35% |
VTR Ventas, Inc. | 2.48% | 2.48% | 3.06% | 3.61% | 4.00% | 3.52% | 4.37% | 5.49% | 5.40% | 5.19% | 4.74% | 20.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TEG.DE и VTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TAG Immobilien AG и Ventas, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TEG.DE and VTR have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TEG.DE и VTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор