Сравнение AENA.MC с ^IBEX
AENA.MC (Aena SA) is a stock, while ^IBEX (IBEX 35 Index) is an index. Over the past 10 years, AENA.MC returned 9.91%/yr vs 7.55%/yr for ^IBEX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AENA.MC и ^IBEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AENA.MC показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у ^IBEX с доходностью 5.59%. За последние 10 лет акции AENA.MC превзошли акции ^IBEX по среднегодовой доходности: 9.91% против 7.55% соответственно.
AENA.MC
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 23.30%
- 5 лет*
- 14.65%
- 10 лет*
- 9.91%
^IBEX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 28.67%
- 3 года*
- 25.31%
- 5 лет*
- 15.00%
- 10 лет*
- 7.55%
Сравнение доходности по годам AENA.MC и ^IBEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AENA.MC Aena SA | 6.05% | 25.21% | 24.57% | 43.51% | -15.49% | -2.39% | -16.60% | 30.05% | -17.17% | 32.90% |
^IBEX IBEX 35 Index | 5.59% | 49.27% | 14.78% | 22.76% | -5.56% | 7.93% | -15.45% | 11.82% | -14.97% | 7.40% |
Correlation
The correlation between AENA.MC and ^IBEX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2015 г. | 0.55 |
The correlation between AENA.MC and ^IBEX has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AENA.MC vs. ^IBEX — Ранг доходности на риск
AENA.MC
^IBEX
Сравнение AENA.MC c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aena SA (AENA.MC) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AENA.MC | ^IBEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.33 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 2.99 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | 9.92 | -9.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AENA.MC | ^IBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.82 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.90 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.40 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.26 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок AENA.MC и ^IBEX
Максимальная просадка AENA.MC за все время составила -48.39%, что меньше максимальной просадки ^IBEX в -62.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AENA.MC и ^IBEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AENA.MC | ^IBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.39% | -62.65% | +14.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -9.64% | -8.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -12.60% | -5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.30% | -21.76% | -11.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.39% | -45.16% | -3.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.32% | -1.19% | -11.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.31% | -28.32% | +16.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 2.90% | +5.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности AENA.MC и ^IBEX
Aena SA (AENA.MC) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с IBEX 35 Index (^IBEX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что AENA.MC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AENA.MC | ^IBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 4.44% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.91% | 13.16% | +3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.94% | 15.88% | +6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.04% | 16.30% | +6.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.60% | 18.50% | +8.10% |
Часто задаваемые вопросы
AENA.MC and ^IBEX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AENA.MC и ^IBEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор