Сравнение AENA.MC с ^IBEX
AENA.MC (Aena SA) is a stock, while ^IBEX (IBEX 35 Index) is an index. Over the past 10 years, AENA.MC returned 44.48%/yr vs 8.89%/yr for ^IBEX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AENA.MC и ^IBEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AENA.MC показывает доходность 19.73%, что значительно выше, чем у ^IBEX с доходностью 12.02%. За последние 10 лет акции AENA.MC превзошли акции ^IBEX по среднегодовой доходности: 44.48% против 8.89% соответственно.
AENA.MC
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 9.72%
- С начала года
- 19.73%
- 6 месяцев
- 19.63%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- 82.33%
- 5 лет*
- 56.57%
- 10 лет*
- 44.48%
^IBEX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 12.02%
- 6 месяцев
- 12.74%
- 1 год
- 38.79%
- 3 года*
- 26.43%
- 5 лет*
- 17.06%
- 10 лет*
- 8.89%
Сравнение доходности по годам AENA.MC и ^IBEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AENA.MC Aena SA | 19.73% | 118.49% | 108.98% | 102.94% | -15.49% | -2.39% | -16.60% | 117.43% | 28.32% | 70.64% |
^IBEX IBEX 35 Index | 12.02% | 49.27% | 14.78% | 22.76% | -5.56% | 7.93% | -15.45% | 11.82% | -14.97% | 7.40% |
Correlation
The correlation between AENA.MC and ^IBEX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2015 г. | 0.54 |
The correlation between AENA.MC and ^IBEX has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AENA.MC vs. ^IBEX — Ранг доходности на риск
AENA.MC
^IBEX
Сравнение AENA.MC c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aena SA (AENA.MC) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AENA.MC | ^IBEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.43 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 3.97 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | 13.45 | -10.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AENA.MC и ^IBEX
Максимальная просадка AENA.MC за все время составила -48.40%, что меньше максимальной просадки ^IBEX в -62.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AENA.MC и ^IBEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AENA.MC | ^IBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.40% | -62.65% | +14.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.46% | -9.64% | -7.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.46% | -12.60% | -4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.29% | -20.93% | -12.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.40% | -45.16% | -3.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -0.79% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -29.25% | +17.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 2.86% | +5.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности AENA.MC и ^IBEX
Aena SA (AENA.MC) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с IBEX 35 Index (^IBEX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что AENA.MC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AENA.MC | ^IBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 3.91% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 13.54% | +3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.18% | 15.94% | +6.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.07% | 16.36% | +36.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.54% | 17.98% | +33.56% |
Часто задаваемые вопросы
AENA.MC and ^IBEX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AENA.MC и ^IBEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор