PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AENA.MC с ^IBEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение AENA.MC с ^IBEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aena SA (AENA.MC) и IBEX 35 Index (^IBEX).

Доходность

Сравнение доходности AENA.MC и ^IBEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Aena SA (AENA.MC) и IBEX 35 Index (^IBEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AENA.MC и ^IBEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AENA.MC
Aena SA		9.15%25.21%24.57%43.51%-15.49%-2.39%-16.60%30.05%-17.17%32.90%
^IBEX
IBEX 35 Index		1.58%49.27%14.78%22.76%-5.56%7.93%-15.45%11.82%-14.97%7.40%

Доходность по периодам

С начала года, AENA.MC показывает доходность 9.15%, что значительно выше, чем у ^IBEX с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции AENA.MC превзошли акции ^IBEX по среднегодовой доходности: 10.91% против 7.41% соответственно.

AENA.MC

1 день
1.88%
1 месяц
-1.40%
С начала года
9.15%
6 месяцев
13.04%
1 год
23.30%
3 года*
24.39%
5 лет*
15.74%
10 лет*
10.91%

^IBEX

1 день
3.11%
1 месяц
-1.67%
С начала года
1.58%
6 месяцев
13.14%
1 год
32.21%
3 года*
23.95%
5 лет*
15.43%
10 лет*
7.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aena SA

IBEX 35 Index

Часто сравнивают с AENA.MC:
AENA.MC с REP.MCAENA.MC с PACAENA.MC с CPG.LAENA.MC с FER.MCAENA.MC с TCL.AXAENA.MC с VCISYAENA.MC с MCO
Часто сравнивают с ^IBEX:
^IBEX с ^GSPC^IBEX с SAN^IBEX с ^FCHI^IBEX с ^NDX^IBEX с BBVA^IBEX с ISX5.L^IBEX с CLPAX

Доходность на риск

AENA.MC vs. ^IBEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AENA.MC
Ранг доходности на риск AENA.MC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AENA.MC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AENA.MC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AENA.MC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AENA.MC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AENA.MC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
^IBEX
Ранг доходности на риск ^IBEX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IBEX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IBEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IBEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IBEX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IBEX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AENA.MC c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aena SA (AENA.MC) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AENA.MC^IBEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.80

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.28

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

4.74

-3.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.66

17.21

-13.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AENA.MC vs. ^IBEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AENA.MC на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа ^IBEX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AENA.MC и ^IBEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AENA.MC^IBEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.80

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.94

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.39

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.25

+0.29

Корреляция

Корреляция между AENA.MC и ^IBEX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок AENA.MC и ^IBEX

Максимальная просадка AENA.MC за все время составила -48.39%, что меньше максимальной просадки ^IBEX в -62.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AENA.MC и ^IBEX.

Загрузка...

Показатели просадок

AENA.MC^IBEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.39%

-62.65%

+14.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-11.72%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.30%

-21.76%

-11.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.39%

-45.16%

-3.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.75%

-4.95%

-4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.30%

-28.45%

+16.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.80%

2.66%

+4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AENA.MC и ^IBEX

Текущая волатильность для Aena SA (AENA.MC) составляет 5.25%, в то время как у IBEX 35 Index (^IBEX) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что AENA.MC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AENA.MC^IBEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

6.82%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

11.81%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.22%

17.57%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.87%

16.12%

+6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.43%

18.52%

+7.91%