Сравнение AENA.MC с VCISY
AENA.MC (Aena SA) and VCISY (Vinci SA ADR) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AENA.MC in Airports & Air Services, VCISY in Engineering & Construction. Over the past 10 years, AENA.MC returned 44.48%/yr vs 11.02%/yr for VCISY. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AENA.MC и VCISY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AENA.MC торгуется в EUR, в то время как VCISY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VCISY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AENA.MC показывает доходность 19.73%, что значительно выше, чем у VCISY с доходностью 9.38%. За последние 10 лет акции AENA.MC превзошли акции VCISY по среднегодовой доходности: 44.48% против 11.02% соответственно.
AENA.MC
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 9.72%
- С начала года
- 19.73%
- 6 месяцев
- 19.63%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- 82.33%
- 5 лет*
- 56.57%
- 10 лет*
- 44.48%
VCISY
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- 9.38%
- 6 месяцев
- 9.47%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- 11.02%
Сравнение доходности по годам AENA.MC и VCISY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AENA.MC Aena SA | 19.73% | 118.49% | 108.98% | 102.94% | -15.49% | -2.39% | -16.60% | 117.43% | 28.32% | 70.64% |
VCISY Vinci SA ADR | 9.38% | 25.62% | -9.60% | 27.36% | 4.22% | 16.94% | -15.98% | 41.94% | -13.16% | 38.53% |
Correlation
The correlation between AENA.MC and VCISY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2015 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AENA.MC vs. VCISY — Ранг доходности на риск
AENA.MC
VCISY
Сравнение AENA.MC c VCISY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aena SA (AENA.MC) и Vinci SA ADR (VCISY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AENA.MC | VCISY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.07 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.42 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | 0.78 | +2.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AENA.MC и VCISY
Максимальная просадка AENA.MC за все время составила -48.40%, что меньше максимальной просадки VCISY в -60.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AENA.MC и VCISY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AENA.MC | VCISY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.40% | -60.63% | +12.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.46% | -13.65% | -3.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.46% | -15.99% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.29% | -22.14% | -11.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.40% | -47.78% | -0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -7.99% | +6.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -13.74% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | 7.40% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AENA.MC и VCISY
Aena SA (AENA.MC) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Vinci SA ADR (VCISY) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что AENA.MC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCISY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AENA.MC | VCISY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 4.31% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 17.99% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.18% | 24.11% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.07% | 22.43% | +30.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.54% | 27.60% | +23.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AENA.MC и VCISY
Дивидендная доходность AENA.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что сопоставимо с доходностью VCISY в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AENA.MC Aena SA | 3.99% | 40.97% | 38.80% | 28.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 40.65% | 47.86% | 22.66% | 20.89% | 0.00% |
VCISY Vinci SA ADR | 4.00% | 3.72% | 4.74% | 3.44% | 3.47% | 3.02% | 1.41% | 2.78% | 3.68% | 4.08% | 3.95% | 3.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AENA.MC и VCISY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aena SA и Vinci SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AENA.MC and VCISY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AENA.MC и VCISY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор