Сравнение AENA.MC с VCISY
AENA.MC (Aena SA) and VCISY (Vinci SA ADR) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AENA.MC in Airports & Air Services, VCISY in Engineering & Construction. Over the past 10 years, AENA.MC returned 9.91%/yr vs 10.23%/yr for VCISY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AENA.MC и VCISY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AENA.MC торгуется в EUR, в то время как VCISY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VCISY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AENA.MC показывает доходность 6.05%, а VCISY немного ниже – 5.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AENA.MC имеют среднегодовую доходность 9.91%, а акции VCISY немного впереди с 10.23%.
AENA.MC
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 23.30%
- 5 лет*
- 14.65%
- 10 лет*
- 9.91%
VCISY
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -7.95%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 1.10%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение доходности по годам AENA.MC и VCISY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AENA.MC Aena SA | 6.05% | 25.21% | 24.57% | 43.51% | -15.49% | -2.39% | -16.60% | 30.05% | -17.17% | 32.90% |
VCISY Vinci SA ADR | 5.89% | 25.62% | -9.60% | 27.36% | 4.22% | 16.94% | -15.98% | 41.94% | -13.16% | 38.53% |
Correlation
The correlation between AENA.MC and VCISY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2015 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AENA.MC vs. VCISY — Ранг доходности на риск
AENA.MC
VCISY
Сравнение AENA.MC c VCISY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aena SA (AENA.MC) и Vinci SA ADR (VCISY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AENA.MC | VCISY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.03 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 0.08 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | 0.15 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AENA.MC | VCISY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.05 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.43 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.27 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок AENA.MC и VCISY
Максимальная просадка AENA.MC за все время составила -48.39%, что меньше максимальной просадки VCISY в -60.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AENA.MC и VCISY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AENA.MC | VCISY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.39% | -60.63% | +12.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -13.65% | -4.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -15.99% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.30% | -22.14% | -11.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.39% | -47.78% | -0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.32% | -10.93% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.31% | -13.72% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 7.14% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AENA.MC и VCISY
Aena SA (AENA.MC) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Vinci SA ADR (VCISY) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что AENA.MC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCISY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AENA.MC | VCISY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 5.84% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.91% | 17.98% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.94% | 23.93% | -1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.04% | 22.46% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.60% | 27.77% | -1.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AENA.MC и VCISY
Дивидендная доходность AENA.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности VCISY в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AENA.MC Aena SA | 3.62% | 3.32% | 3.14% | 2.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.29% | 3.88% | 1.84% | 1.69% | 0.00% |
VCISY Vinci SA ADR | 4.09% | 3.72% | 4.74% | 3.44% | 3.47% | 3.02% | 1.41% | 2.78% | 3.68% | 4.08% | 3.95% | 3.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AENA.MC и VCISY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aena SA и Vinci SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AENA.MC and VCISY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AENA.MC и VCISY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор