PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNOV с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UNOV с BAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR).

UNOV и BAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UNOV и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UNOV и BAPR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		-1.75%9.92%9.42%14.18%-6.23%4.45%8.31%1.87%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.86%8.28%15.95%23.16%-7.04%12.58%6.19%4.09%

Доходность по периодам

С начала года, UNOV показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 2.86%.

UNOV

1 день
0.32%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.35%
1 год
9.78%
3 года*
8.89%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—

BAPR

1 день
0.76%
1 месяц
1.69%
С начала года
2.86%
6 месяцев
5.10%
1 год
15.79%
3 года*
13.72%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с QQQUNOV с VTIUNOV с HCMTUNOV с QUALUNOV с XMAGUNOV с MGC
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с FFLCBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с PRPFX

Сравнение комиссий UNOV и BAPR

И UNOV, и BAPR имеют комиссию равную 0.79%.

UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Доходность на риск

UNOV vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNOV c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNOVBAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.33

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.04

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.76

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

11.74

-3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNOV vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNOV на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAPR равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNOV и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNOVBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.33

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.90

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.76

+0.02

Корреляция

Корреляция между UNOV и BAPR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNOV и BAPR

Ни UNOV, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UNOV и BAPR

Максимальная просадка UNOV за все время составила -13.84%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNOV и BAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

UNOVBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.84%

-23.91%

+10.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.78%

-9.19%

+3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.10%

-15.58%

+6.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

0.00%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-2.66%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

1.38%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности UNOV и BAPR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) составляет 2.73%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что UNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UNOVBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

3.50%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

4.32%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.51%

11.91%

-3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.78%

11.54%

-4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.77%

13.25%

-5.48%