PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNL с RDVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNL с RDVY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) and RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) are both exchange-traded funds - UNL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Natural Gas, while RDVY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Both are passively managed. Over the past 10 years, UNL returned -3.77%/yr vs 15.65%/yr for RDVY. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. UNL charges 0.90%/yr vs 0.50%/yr for RDVY.

Доходность

Сравнение доходности UNL и RDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNL показывает доходность -9.25%, что значительно ниже, чем у RDVY с доходностью 11.06%. За последние 10 лет акции UNL уступали акциям RDVY по среднегодовой доходности: -3.77% против 15.65% соответственно.

UNL

1 день
1.96%
1 месяц
2.56%
С начала года
-9.25%
6 месяцев
-23.20%
1 год
-27.44%
3 года*
-14.57%
5 лет*
-5.40%
10 лет*
-3.77%

RDVY

1 день
1.13%
1 месяц
3.30%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.87%
1 год
28.04%
3 года*
21.09%
5 лет*
11.26%
10 лет*
15.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNL и RDVY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP		-9.25%-9.67%-4.78%-50.20%47.01%54.42%-9.54%-18.78%12.53%-21.47%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		11.06%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%37.71%-9.92%22.75%

Correlation

The correlation between UNL and RDVY is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2014 г.

0.05

The correlation between UNL and RDVY shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States 12 Month Natural Gas Fund LP

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Часто сравнивают с UNL:
UNL с UNGUNL с BOILUNL с FCGUNL с DIGUNL с KOLDUNL с XELAUNL с BNO
Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQX

Доходность на риск

UNL vs. RDVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNL
Ранг доходности на риск UNL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNL: 33
Ранг коэф-та Мартина
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNL c RDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNLRDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
2.01

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
2.87

-3.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.35

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

3.12

-3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

13.11

-14.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNL vs. RDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNL на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа RDVY равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNL и RDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNLRDVYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

2.01

-2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.60

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

0.74

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

0.67

-1.06

Просадки

Сравнение просадок UNL и RDVY

Максимальная просадка UNL за все время составила -89.00%, что больше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и RDVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNLRDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.00%

-40.60%

-48.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.11%

-9.04%

-26.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.16%

-19.11%

-29.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.12%

-25.32%

-52.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.12%

-40.60%

-37.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.14%

0.00%

-88.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.36%

-5.00%

-68.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.00%

2.14%

+19.86%

Волатильность

Сравнение волатильности UNL и RDVY

United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что UNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNLRDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

4.01%

+4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.07%

10.99%

+21.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.87%

14.04%

+21.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.77%

18.92%

+22.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.84%

21.11%

+12.73%

Сравнение комиссий UNL и RDVY

UNL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии RDVY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNL и RDVY

UNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.91%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UNL and RDVY have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNL has higher volatility (8.17%) compared to RDVY (4.01%). In terms of maximum drawdown, UNL dropped -89.00% vs RDVY's -40.60%.

On 10-year performance, RDVY leads with 15.65% vs -3.77% for UNL. On fees, RDVY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RDVY has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RDVY has performed better with a 15.65% return vs -3.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDVY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for UNL.

RDVY has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.00% for UNL.

UNL is categorized as Oil & Gas, while RDVY is Large Cap Blend Equities. UNL tracks 12 Month Natural Gas, while RDVY tracks NASDAQ US Rising Dividend Achievers. They also come from different issuers: Concierge Technologies and First Trust. Their fees differ too: 0.90% for UNL and 0.50% for RDVY.

RDVY currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNL и RDVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор