PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UNL с RDVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNL с RDVY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) and RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) are both exchange-traded funds - UNL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Natural Gas, while RDVY is a Dividend fund tracking the Nasdaq US Rising Dividend Achievers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UNL returned -5.44%/yr vs 16.30%/yr for RDVY. Their 0.04 correlation means their historical movements had little consistent relationship. UNL charges 0.90%/yr vs 0.47%/yr for RDVY.

Доходность

Сравнение доходности UNL и RDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNL показывает доходность -20.04%, что значительно ниже, чем у RDVY с доходностью 20.51%. За последние 10 лет акции UNL уступали акциям RDVY по среднегодовой доходности: -5.44% против 16.30% соответственно.

UNL

1 день
0.02%
1 месяц
-6.04%
6 месяцев
-21.65%
С начала года
-20.04%
1 год
-25.59%
3 года*
-18.89%
5 лет*
-12.25%
10 лет*
-5.44%
Всё время*
-12.65%

RDVY

1 день
0.17%
1 месяц
3.53%
6 месяцев
16.51%
С начала года
20.51%
1 год
32.50%
3 года*
21.17%
5 лет*
13.20%
10 лет*
16.30%
Всё время*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

RDVY

First Trust Rising Dividend Achievers ETF
$91.69M$83.15M$85.66M

UNL

United States 12 Month Natural Gas Fund LP
$168.57K$265.91K$415.30K

Сравнение доходности по годам UNL и RDVY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP		-20.04%-9.67%-4.78%-50.20%47.01%54.42%-9.54%-18.78%12.53%-21.47%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		20.51%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%37.71%-9.92%22.75%

Correlation

The correlation between UNL and RDVY is -0.30, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.30

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.07

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.05

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2014 г.

0.04

The correlation between UNL and RDVY shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States 12 Month Natural Gas Fund LP

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Часто сравнивают с UNL:
UNL с UNGUNL с BOILUNL с FCGUNL с DIGUNL с KOLDUNL с XELAUNL с BNO
Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с VOORDVY с DGRWRDVY с DVYRDVY с QQQX

Доходность на риск

UNL vs. RDVY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
UNL
Ранг доходности на риск UNL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNL: 22
Ранг коэф-та Мартина
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UNL c RDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UNLRDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
2.23

-2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.89
3.16

-4.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.38

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

3.61

-4.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.29

15.16

-16.45

UNL vs. RDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNL на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа RDVY равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNL и RDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNL и RDVY

Максимальная просадка UNL за все время составила -89.55%, что больше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и RDVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNLRDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.55%

-40.60%

-48.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.78%

-9.04%

-24.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.75%

-19.11%

-31.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.21%

-25.32%

-53.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.21%

-40.60%

-38.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.55%

0.00%

-89.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.50%

-4.94%

-68.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.83%

2.15%

+17.68%

Волатильность

Сравнение волатильности UNL и RDVY

United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что UNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNLRDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

3.75%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.96%

11.38%

+6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.65%

14.62%

+20.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.71%

18.94%

+22.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.81%

21.03%

+12.78%

Сравнение комиссий UNL и RDVY

UNL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии RDVY в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNL и RDVY

UNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.81%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UNL and RDVY have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNL has higher volatility (5.33%) compared to RDVY (3.75%). In terms of maximum drawdown, UNL dropped -89.55% vs RDVY's -40.60%.

On 10-year performance, RDVY leads with 16.30% vs -5.44% for UNL. On fees, RDVY is cheaper at 0.47% per year. On volatility, RDVY has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RDVY has performed better with a 16.30% return vs -5.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDVY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.90% for UNL.

RDVY has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.00% for UNL.

UNL is categorized as Oil & Gas, while RDVY is Dividend. UNL tracks 12 Month Natural Gas, while RDVY tracks Nasdaq US Rising Dividend Achievers Index. They also come from different issuers: Concierge Technologies and First Trust. Their fees differ too: 0.90% for UNL and 0.47% for RDVY.

RDVY currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNL и RDVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор