PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UNL с KAUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UNL и KAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNL показывает доходность -18.43%, что значительно ниже, чем у KAUG с доходностью 8.31%.


UNL

1 день
-0.43%
1 месяц
-7.38%
6 месяцев
-8.23%
С начала года
-18.43%
1 год
-32.89%
3 года*
-18.22%
5 лет*
-9.93%
10 лет*
-5.27%

KAUG

1 день
0.03%
1 месяц
0.63%
6 месяцев
5.43%
С начала года
8.31%
1 год
14.99%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNL и KAUG


2026 (YTD)20252024
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP
-18.43%-9.67%10.41%
KAUG
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF
8.31%5.52%0.81%

Correlation

The correlation between UNL and KAUG is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

-0.13

The correlation between UNL and KAUG shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to -0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States 12 Month Natural Gas Fund LP

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF

Доходность на риск

UNL vs. KAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UNL
Ранг доходности на риск UNL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNL: 00
Ранг коэф-та Мартина

KAUG
Ранг доходности на риск KAUG: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAUG: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAUG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAUG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAUG: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNL c KAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UNLKAUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.38

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.02

3.82

-4.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.70

14.08

-15.78

UNL vs. KAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNL на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа KAUG равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNL и KAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNL и KAUG

Максимальная просадка UNL за все время составила -89.34%, что больше максимальной просадки KAUG в -15.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и KAUG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UNLKAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.34%

-15.66%

-73.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.44%

-3.94%

-28.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.34%

0.00%

-89.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.45%

-2.75%

-70.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.97%

1.07%

+18.90%

Волатильность

Сравнение волатильности UNL и KAUG

United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что UNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UNLKAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

0.45%

+5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.58%

4.90%

+23.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.05%

7.75%

+27.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.75%

10.97%

+30.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.82%

10.97%

+22.85%

Сравнение комиссий UNL и KAUG

UNL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии KAUG в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UNL и KAUG

Ни UNL, ни KAUG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


UNL and KAUG have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNL has higher volatility (5.62%) compared to KAUG (0.45%). In terms of maximum drawdown, UNL dropped -89.34% vs KAUG's -15.66%.

On 1-year performance, KAUG leads with 14.99% vs -32.89% for UNL. On fees, KAUG is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KAUG has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KAUG has performed better with a 14.99% return vs -32.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KAUG is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for UNL.

UNL and KAUG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UNL is categorized as Oil & Gas, while KAUG is Defined Outcome. They also come from different issuers: Concierge Technologies and Innovator. Their fees differ too: 0.90% for UNL and 0.79% for KAUG.

KAUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNL и KAUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор