Сравнение UNL с KAUG
UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) and KAUG (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF) are both exchange-traded funds - UNL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Natural Gas, while KAUG is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator. UNL is passively managed, while KAUG is actively managed. Over the past year, UNL returned -32.89% vs 14.99% for KAUG. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. UNL charges 0.90%/yr vs 0.79%/yr for KAUG.
Доходность
Сравнение доходности UNL и KAUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNL показывает доходность -18.43%, что значительно ниже, чем у KAUG с доходностью 8.31%.
UNL
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -7.38%
- 6 месяцев
- -8.23%
- С начала года
- -18.43%
- 1 год
- -32.89%
- 3 года*
- -18.22%
- 5 лет*
- -9.93%
- 10 лет*
- -5.27%
KAUG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 5.43%
- С начала года
- 8.31%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNL и KAUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | -18.43% | -9.67% | 10.41% |
KAUG Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF | 8.31% | 5.52% | 0.81% |
Correlation
The correlation between UNL and KAUG is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г. | -0.13 |
The correlation between UNL and KAUG shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to -0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNL vs. KAUG — Ранг доходности на риск
UNL
KAUG
Сравнение UNL c KAUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNL | KAUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.38 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.02 | 3.82 | -4.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | 14.08 | -15.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNL и KAUG
Максимальная просадка UNL за все время составила -89.34%, что больше максимальной просадки KAUG в -15.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и KAUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNL | KAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.34% | -15.66% | -73.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.44% | -3.94% | -28.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.34% | 0.00% | -89.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.45% | -2.75% | -70.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.97% | 1.07% | +18.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNL и KAUG
United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что UNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNL | KAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 0.45% | +5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.58% | 4.90% | +23.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.05% | 7.75% | +27.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.75% | 10.97% | +30.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.82% | 10.97% | +22.85% |
Сравнение комиссий UNL и KAUG
UNL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии KAUG в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNL и KAUG
Ни UNL, ни KAUG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UNL and KAUG have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNL has higher volatility (5.62%) compared to KAUG (0.45%). In terms of maximum drawdown, UNL dropped -89.34% vs KAUG's -15.66%.
On 1-year performance, KAUG leads with 14.99% vs -32.89% for UNL. On fees, KAUG is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KAUG has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KAUG has performed better with a 14.99% return vs -32.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KAUG is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for UNL.
UNL and KAUG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UNL is categorized as Oil & Gas, while KAUG is Defined Outcome. They also come from different issuers: Concierge Technologies and Innovator. Their fees differ too: 0.90% for UNL and 0.79% for KAUG.
KAUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNL и KAUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор