Сравнение UNL с HYDR
UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) and HYDR (Global X Hydrogen ETF) are both exchange-traded funds - UNL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Natural Gas, while HYDR is a Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Global Hydrogen Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, UNL returned -14.57%/yr vs 14.46%/yr for HYDR. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. UNL charges 0.90%/yr vs 0.50%/yr for HYDR.
Доходность
Сравнение доходности UNL и HYDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNL показывает доходность -9.25%, что значительно ниже, чем у HYDR с доходностью 101.95%.
UNL
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- -9.25%
- 6 месяцев
- -23.20%
- 1 год
- -27.44%
- 3 года*
- -14.57%
- 5 лет*
- -5.40%
- 10 лет*
- -3.77%
HYDR
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 101.95%
- 6 месяцев
- 76.41%
- 1 год
- 232.59%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNL и HYDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | -9.25% | -9.67% | -4.78% | -50.20% | 47.01% | 15.59% |
HYDR Global X Hydrogen ETF | 101.95% | 43.73% | -33.08% | -36.49% | -47.24% | -13.89% |
Correlation
The correlation between UNL and HYDR is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г. | -0.00 |
Over the past year, the inverse relationship between UNL and HYDR has strengthened: their correlation has moved from -0.00 to -0.28, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNL vs. HYDR — Ранг доходности на риск
UNL
HYDR
Сравнение UNL c HYDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и Global X Hydrogen ETF (HYDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNL | HYDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.52 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 7.87 | -8.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 18.50 | -19.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNL | HYDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 4.32 | -5.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.24 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок UNL и HYDR
Максимальная просадка UNL за все время составила -89.00%, примерно равная максимальной просадке HYDR в -89.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и HYDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNL | HYDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.00% | -89.28% | +0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.11% | -29.76% | -5.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.16% | -70.32% | +22.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.14% | -53.63% | -34.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.36% | -64.20% | -9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.00% | 12.64% | +9.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNL и HYDR
Текущая волатильность для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) составляет 8.17%, в то время как у Global X Hydrogen ETF (HYDR) волатильность равна 18.28%. Это указывает на то, что UNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNL | HYDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 18.28% | -10.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.07% | 35.72% | -3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.87% | 54.22% | -18.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.77% | 47.24% | -5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.84% | 47.24% | -13.40% |
Сравнение комиссий UNL и HYDR
UNL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии HYDR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNL и HYDR
UNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYDR Global X Hydrogen ETF | 1.89% | 3.82% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.06% |
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNL and HYDR have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYDR has higher volatility (18.28%) compared to UNL (8.17%). In terms of maximum drawdown, UNL dropped -89.00% vs HYDR's -89.28%.
On 3-year performance, HYDR leads with 14.46% vs -14.57% for UNL. On fees, HYDR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, UNL has been the lower-risk option at 8.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HYDR has performed better with a 14.46% return vs -14.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYDR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for UNL.
HYDR has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.00% for UNL.
UNL is categorized as Oil & Gas, while HYDR is Alternative Energy Equities. UNL tracks 12 Month Natural Gas, while HYDR tracks Solactive Global Hydrogen Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Concierge Technologies and Global X. Their fees differ too: 0.90% for UNL and 0.50% for HYDR.
HYDR currently has the higher Sharpe Ratio (4.32 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNL и HYDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор