PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UNL с HYDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UNL и HYDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и Global X Hydrogen ETF (HYDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNL показывает доходность -9.25%, что значительно ниже, чем у HYDR с доходностью 101.95%.


UNL

1 день
1.96%
1 месяц
2.56%
С начала года
-9.25%
6 месяцев
-23.20%
1 год
-27.44%
3 года*
-14.57%
5 лет*
-5.40%
10 лет*
-3.77%

HYDR

1 день
-3.90%
1 месяц
2.47%
С начала года
101.95%
6 месяцев
76.41%
1 год
232.59%
3 года*
14.46%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNL и HYDR


2026 (YTD)20252024202320222021
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP
-9.25%-9.67%-4.78%-50.20%47.01%15.59%
HYDR
Global X Hydrogen ETF
101.95%43.73%-33.08%-36.49%-47.24%-13.89%

Correlation

The correlation between UNL and HYDR is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г.

-0.00

Over the past year, the inverse relationship between UNL and HYDR has strengthened: their correlation has moved from -0.00 to -0.28, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States 12 Month Natural Gas Fund LP

Global X Hydrogen ETF

Доходность на риск

UNL vs. HYDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UNL
Ранг доходности на риск UNL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNL: 33
Ранг коэф-та Мартина

HYDR
Ранг доходности на риск HYDR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNL c HYDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и Global X Hydrogen ETF (HYDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UNLHYDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-5.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.52

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

7.87

-8.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

18.50

-19.75

UNL vs. HYDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNL на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа HYDR равного 4.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNL и HYDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UNLHYDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

4.32

-5.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

-0.24

-0.16

Просадки

Сравнение просадок UNL и HYDR

Максимальная просадка UNL за все время составила -89.00%, примерно равная максимальной просадке HYDR в -89.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и HYDR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UNLHYDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.00%

-89.28%

+0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.11%

-29.76%

-5.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.16%

-70.32%

+22.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.14%

-53.63%

-34.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.36%

-64.20%

-9.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.00%

12.64%

+9.36%

Волатильность

Сравнение волатильности UNL и HYDR

Текущая волатильность для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) составляет 8.17%, в то время как у Global X Hydrogen ETF (HYDR) волатильность равна 18.28%. Это указывает на то, что UNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UNLHYDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

18.28%

-10.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.07%

35.72%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.87%

54.22%

-18.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.77%

47.24%

-5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.84%

47.24%

-13.40%

Сравнение комиссий UNL и HYDR

UNL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии HYDR в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UNL и HYDR

UNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.


ПозицияTTM20252024202320222021
HYDR
Global X Hydrogen ETF
1.89%3.82%0.40%0.00%0.00%0.06%
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


UNL and HYDR have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYDR has higher volatility (18.28%) compared to UNL (8.17%). In terms of maximum drawdown, UNL dropped -89.00% vs HYDR's -89.28%.

On 3-year performance, HYDR leads with 14.46% vs -14.57% for UNL. On fees, HYDR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, UNL has been the lower-risk option at 8.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HYDR has performed better with a 14.46% return vs -14.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYDR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for UNL.

HYDR has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.00% for UNL.

UNL is categorized as Oil & Gas, while HYDR is Alternative Energy Equities. UNL tracks 12 Month Natural Gas, while HYDR tracks Solactive Global Hydrogen Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Concierge Technologies and Global X. Their fees differ too: 0.90% for UNL and 0.50% for HYDR.

HYDR currently has the higher Sharpe Ratio (4.32 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNL и HYDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор