PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNL с FYC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNL с FYC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) and FYC (First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - UNL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Natural Gas, while FYC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UNL returned -3.77%/yr vs 14.42%/yr for FYC. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. UNL charges 0.90%/yr vs 0.71%/yr for FYC.

Доходность

Сравнение доходности UNL и FYC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNL показывает доходность -9.25%, что значительно ниже, чем у FYC с доходностью 22.29%. За последние 10 лет акции UNL уступали акциям FYC по среднегодовой доходности: -3.77% против 14.42% соответственно.

UNL

1 день
1.96%
1 месяц
2.56%
С начала года
-9.25%
6 месяцев
-23.20%
1 год
-27.44%
3 года*
-14.57%
5 лет*
-5.40%
10 лет*
-3.77%

FYC

1 день
1.90%
1 месяц
3.46%
С начала года
22.29%
6 месяцев
21.43%
1 год
56.62%
3 года*
27.27%
5 лет*
10.89%
10 лет*
14.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNL и FYC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP		-9.25%-9.67%-4.78%-50.20%47.01%54.42%-9.54%-18.78%12.53%-21.47%
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		22.29%24.24%23.99%14.52%-25.86%21.64%32.34%16.79%-5.54%22.97%

Correlation

The correlation between UNL and FYC is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2011 г.

0.01

The correlation between UNL and FYC shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.02 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States 12 Month Natural Gas Fund LP

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с UNL:
UNL с UNGUNL с BOILUNL с FCGUNL с DIGUNL с KOLDUNL с XELAUNL с BNO
Часто сравнивают с FYC:
FYC с FYXFYC с SMLVFYC с VBFYC с MBOXFYC с VBKFYC с IJRFYC с VIOG

Доходность на риск

UNL vs. FYC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNL
Ранг доходности на риск UNL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNL: 33
Ранг коэф-та Мартина
FYC
Ранг доходности на риск FYC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNL c FYC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNLFYCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
2.70

-3.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
3.61

-4.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.43

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

5.43

-6.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

19.76

-21.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNL vs. FYC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNL на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа FYC равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNL и FYC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNLFYCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

2.70

-3.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.46

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

0.59

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

0.54

-0.94

Просадки

Сравнение просадок UNL и FYC

Максимальная просадка UNL за все время составила -89.00%, что больше максимальной просадки FYC в -47.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и FYC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNLFYCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.00%

-47.85%

-41.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.11%

-10.48%

-24.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.16%

-27.79%

-20.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.12%

-35.37%

-42.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.12%

-47.85%

-30.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.14%

0.00%

-88.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.36%

-9.65%

-63.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.00%

2.87%

+19.13%

Волатильность

Сравнение волатильности UNL и FYC

United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что UNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNLFYCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

5.60%

+2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.07%

15.08%

+16.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.87%

21.09%

+14.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.77%

23.63%

+18.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.84%

24.57%

+9.27%

Сравнение комиссий UNL и FYC

UNL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FYC в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNL и FYC

UNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		0.07%0.08%0.72%0.58%0.00%0.63%0.12%0.39%0.09%0.10%0.31%0.21%
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UNL and FYC have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNL has higher volatility (8.17%) compared to FYC (5.60%). In terms of maximum drawdown, UNL dropped -89.00% vs FYC's -47.85%.

On 10-year performance, FYC leads with 14.42% vs -3.77% for UNL. On fees, FYC is cheaper at 0.71% per year. On volatility, FYC has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FYC has performed better with a 14.42% return vs -3.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FYC is cheaper with a 0.71% expense ratio, compared with 0.90% for UNL.

FYC has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for UNL.

UNL is categorized as Oil & Gas, while FYC is Small Cap Growth Equities. UNL tracks 12 Month Natural Gas, while FYC tracks NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index. They also come from different issuers: Concierge Technologies and First Trust. Their fees differ too: 0.90% for UNL and 0.71% for FYC.

FYC currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNL и FYC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор