PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNL с EMHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNL с EMHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) and EMHY (iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - UNL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Natural Gas, while EMHY is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UNL returned -3.77%/yr vs 4.71%/yr for EMHY. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. UNL charges 0.90%/yr vs 0.50%/yr for EMHY.

Доходность

Сравнение доходности UNL и EMHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNL показывает доходность -9.25%, что значительно ниже, чем у EMHY с доходностью 3.08%. За последние 10 лет акции UNL уступали акциям EMHY по среднегодовой доходности: -3.77% против 4.71% соответственно.

UNL

1 день
1.96%
1 месяц
2.56%
С начала года
-9.25%
6 месяцев
-23.20%
1 год
-27.44%
3 года*
-14.57%
5 лет*
-5.40%
10 лет*
-3.77%

EMHY

1 день
0.27%
1 месяц
1.10%
С начала года
3.08%
6 месяцев
3.87%
1 год
13.12%
3 года*
12.97%
5 лет*
4.31%
10 лет*
4.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNL и EMHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP		-9.25%-9.67%-4.78%-50.20%47.01%54.42%-9.54%-18.78%12.53%-21.47%
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		3.08%13.70%11.97%11.47%-13.03%-1.91%3.83%12.98%-5.21%8.54%

Correlation

The correlation between UNL and EMHY is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2012 г.

0.00

The correlation between UNL and EMHY shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States 12 Month Natural Gas Fund LP

iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с UNL:
UNL с UNGUNL с BOILUNL с FCGUNL с DIGUNL с KOLDUNL с XELAUNL с BNO
Часто сравнивают с EMHY:
EMHY с HYEMEMHY с VWOBEMHY с EMBEMHY с EMLCEMHY с USHYEMHY с PCYEMHY с BKHY

Доходность на риск

UNL vs. EMHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNL
Ранг доходности на риск UNL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNL: 33
Ранг коэф-та Мартина
EMHY
Ранг доходности на риск EMHY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMHY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMHY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMHY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMHY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMHY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNL c EMHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) и iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNLEMHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
2.33

-3.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.93
3.48

-4.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.47

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

3.04

-3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

13.80

-15.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNL vs. EMHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNL на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа EMHY равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNL и EMHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNLEMHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

2.33

-3.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.48

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

0.44

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.39

0.50

-0.90

Просадки

Сравнение просадок UNL и EMHY

Максимальная просадка UNL за все время составила -89.00%, что больше максимальной просадки EMHY в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNL и EMHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNLEMHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.00%

-30.11%

-58.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.11%

-4.34%

-30.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.16%

-5.95%

-42.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.12%

-25.83%

-52.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.12%

-30.11%

-48.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.14%

-0.10%

-88.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.36%

-4.89%

-68.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.00%

0.95%

+21.05%

Волатильность

Сравнение волатильности UNL и EMHY

United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что UNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNLEMHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

1.60%

+6.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.07%

4.30%

+27.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.87%

5.65%

+30.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.77%

9.10%

+32.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.84%

10.66%

+23.18%

Сравнение комиссий UNL и EMHY

UNL берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии EMHY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNL и EMHY

UNL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMHY
iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF		6.39%6.52%6.86%6.73%7.08%5.58%5.44%5.72%6.79%5.59%6.43%6.99%
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UNL and EMHY have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNL has higher volatility (8.17%) compared to EMHY (1.60%). In terms of maximum drawdown, UNL dropped -89.00% vs EMHY's -30.11%.

On 10-year performance, EMHY leads with 4.71% vs -3.77% for UNL. On fees, EMHY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EMHY has been the lower-risk option at 1.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EMHY has performed better with a 4.71% return vs -3.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMHY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for UNL.

EMHY has the higher dividend yield at 6.39%, compared with 0.00% for UNL.

UNL is categorized as Oil & Gas, while EMHY is Emerging Markets Bonds. UNL tracks 12 Month Natural Gas, while EMHY tracks J.P. Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index. They also come from different issuers: Concierge Technologies and iShares. Their fees differ too: 0.90% for UNL and 0.50% for EMHY.

EMHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNL и EMHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор