Сравнение UNIY с VCRB
UNIY (WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund) and VCRB (Vanguard Core Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. UNIY is passively managed, while VCRB is actively managed. Over the past year, UNIY returned 5.12% vs 5.07% for VCRB. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. UNIY charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for VCRB.
Доходность
Сравнение доходности UNIY и VCRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNIY показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у VCRB с доходностью 0.58%.
UNIY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCRB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNIY и VCRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UNIY WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund | 0.55% | 7.37% | 1.86% | 0.47% |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 0.58% | 7.56% | 2.21% | 0.65% |
Correlation
The correlation between UNIY and VCRB is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г. | 0.95 |
The correlation between UNIY and VCRB has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNIY vs. VCRB — Ранг доходности на риск
UNIY
VCRB
Сравнение UNIY c VCRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNIY | VCRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.93 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 5.77 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNIY | VCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.40 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.94 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок UNIY и VCRB
Максимальная просадка UNIY за все время составила -6.27%, что больше максимальной просадки VCRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNIY и VCRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNIY | VCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.27% | -4.59% | -1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | -2.63% | +0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -1.28% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -1.16% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.88% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNIY и VCRB
WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с Vanguard Core Bond ETF (VCRB) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что UNIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNIY | VCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 1.17% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 2.61% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 3.69% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.85% | 4.74% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.85% | 4.74% | +0.11% |
Сравнение комиссий UNIY и VCRB
UNIY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VCRB в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNIY и VCRB
Дивидендная доходность UNIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности VCRB в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
UNIY WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund | 4.85% | 4.95% | 4.86% | 3.99% |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 4.60% | 4.55% | 4.22% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, UNIY and VCRB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
UNIY has higher volatility (1.25%) compared to VCRB (1.17%). In terms of maximum drawdown, UNIY dropped -6.27% vs VCRB's -4.59%.
On 1-year performance, UNIY leads with 5.12% vs 5.07% for VCRB. On fees, VCRB is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UNIY has performed better with a 5.12% return vs 5.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCRB is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for UNIY.
UNIY has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 4.60% for VCRB.
They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for UNIY and 0.10% for VCRB.
UNIY currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNIY и VCRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор