PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNIY с FIGB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNIY с FIGB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UNIY (WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund) and FIGB (Fidelity Investment Grade Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. UNIY is passively managed, while FIGB is actively managed. Over the past 3 years, UNIY returned 4.59%/yr vs 4.08%/yr for FIGB. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. UNIY charges 0.15%/yr vs 0.36%/yr for FIGB.

Доходность

Сравнение доходности UNIY и FIGB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY) и Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNIY показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у FIGB с доходностью 0.14%.

UNIY

1 день
0.14%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.61%
1 год
5.12%
3 года*
4.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

FIGB

1 день
0.00%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.14%
6 месяцев
0.20%
1 год
4.24%
3 года*
4.08%
5 лет*
0.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNIY и FIGB

2026 (YTD)202520242023
UNIY
WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund		0.55%7.37%1.86%3.90%
FIGB
Fidelity Investment Grade Bond ETF		0.14%6.95%1.51%3.94%

Correlation

The correlation between UNIY and FIGB is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г.

0.86

The correlation between UNIY and FIGB has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund

Fidelity Investment Grade Bond ETF

Часто сравнивают с UNIY:
UNIY с IBTOUNIY с PIFIUNIY с MAGGUNIY с FSECUNIY с AGGHUNIY с TUAUNIY с EDGF
Часто сравнивают с FIGB:
FIGB с FBNDFIGB с FTBDFIGB с AGGFIGB с FCNVXFIGB с TLTFIGB с IUSBFIGB с FHLC

Доходность на риск

UNIY vs. FIGB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNIY
Ранг доходности на риск UNIY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNIY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNIY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNIY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNIY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNIY: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FIGB
Ранг доходности на риск FIGB: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGB: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGB: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGB: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGB: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGB: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNIY c FIGB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY) и Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNIYFIGBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.04

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
1.51

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

1.45

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.31

4.50

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNIY vs. FIGB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNIY на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа FIGB равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNIY и FIGB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNIYFIGBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.04

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.07

+0.78

Просадки

Сравнение просадок UNIY и FIGB

Максимальная просадка UNIY за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки FIGB в -18.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNIY и FIGB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNIYFIGBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.27%

-18.08%

+11.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-2.93%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.40%

-6.17%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-1.60%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.38%

-6.92%

+5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.95%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности UNIY и FIGB

Текущая волатильность для WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY) составляет 1.25%, в то время как у Fidelity Investment Grade Bond ETF (FIGB) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что UNIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNIYFIGBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

1.42%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

2.87%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70%

4.16%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.85%

6.28%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.85%

6.16%

-1.31%

Сравнение комиссий UNIY и FIGB

UNIY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FIGB в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNIY и FIGB

Дивидендная доходность UNIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности FIGB в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021
FIGB
Fidelity Investment Grade Bond ETF		4.11%4.15%4.28%3.79%2.44%1.10%
UNIY
WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund		4.85%4.95%4.86%3.99%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UNIY and FIGB have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIGB has higher volatility (1.42%) compared to UNIY (1.25%). In terms of maximum drawdown, UNIY dropped -6.27% vs FIGB's -18.08%.

On 3-year performance, UNIY leads with 4.59% vs 4.08% for FIGB. On fees, UNIY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, UNIY has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UNIY has performed better with a 4.59% return vs 4.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UNIY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for FIGB.

UNIY has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 4.11% for FIGB.

They also come from different issuers: WisdomTree and Fidelity. Their fees differ too: 0.15% for UNIY and 0.36% for FIGB.

UNIY currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNIY и FIGB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор