Сравнение UNIY с FSEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY) и Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC).
UNIY и FSEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UNIY - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg US Universal Enhanced Yield Index. Фонд был запущен 3 февр. 2023 г.. FSEC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности UNIY и FSEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UNIY и FSEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UNIY WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund | -0.12% | 7.37% | 1.86% | 3.90% |
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 0.46% | 8.33% | 2.40% | 2.77% |
Доходность по периодам
С начала года, UNIY показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у FSEC с доходностью 0.46%.
UNIY
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSEC
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UNIY и FSEC
UNIY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FSEC в 0.36%.
Доходность на риск
UNIY vs. FSEC — Ранг доходности на риск
UNIY
FSEC
Сравнение UNIY c FSEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY) и Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNIY | FSEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.75 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.09 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.34 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 3.65 | +2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNIY | FSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.75 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.06 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между UNIY и FSEC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNIY и FSEC
Дивидендная доходность UNIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности FSEC в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UNIY WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund | 4.91% | 4.95% | 4.86% | 3.99% | 0.00% | 0.00% |
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 4.43% | 4.22% | 3.22% | 3.41% | 2.21% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок UNIY и FSEC
Максимальная просадка UNIY за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки FSEC в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNIY и FSEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| UNIY | FSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.27% | -17.97% | +11.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | -4.08% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -1.60% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -6.81% | +5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 1.50% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNIY и FSEC
Текущая волатильность для WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY) составляет 1.64%, в то время как у Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что UNIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UNIY | FSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 1.90% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 3.38% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.29% | 6.42% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.90% | 6.72% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.90% | 6.68% | -1.78% |