Сравнение UNIY с MAGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY) и Madison Aggregate Bond ETF (MAGG).
UNIY и MAGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UNIY - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg US Universal Enhanced Yield Index. Фонд был запущен 3 февр. 2023 г.. MAGG - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 28 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности UNIY и MAGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UNIY и MAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UNIY WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund | -0.08% | 7.37% | 1.86% | 4.61% |
MAGG Madison Aggregate Bond ETF | 0.05% | 7.28% | 1.81% | 4.42% |
Доходность по периодам
С начала года, UNIY показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у MAGG с доходностью 0.05%.
UNIY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UNIY и MAGG
UNIY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MAGG в 0.40%.
Доходность на риск
UNIY vs. MAGG — Ранг доходности на риск
UNIY
MAGG
Сравнение UNIY c MAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY) и Madison Aggregate Bond ETF (MAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNIY | MAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.02 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.48 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.93 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 4.94 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNIY | MAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.02 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.09 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между UNIY и MAGG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNIY и MAGG
Дивидендная доходность UNIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности MAGG в 4.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UNIY WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund | 4.91% | 4.95% | 4.86% | 3.99% |
MAGG Madison Aggregate Bond ETF | 4.74% | 4.80% | 5.13% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок UNIY и MAGG
Максимальная просадка UNIY за все время составила -6.27%, что больше максимальной просадки MAGG в -4.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNIY и MAGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| UNIY | MAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.27% | -4.56% | -1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | -2.53% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -1.62% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -1.24% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.99% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNIY и MAGG
WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Madison Aggregate Bond ETF (MAGG) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что UNIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UNIY | MAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 1.55% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 2.99% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 4.50% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.90% | 4.82% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.90% | 4.82% | +0.08% |