Сравнение UNIY с MAGG
UNIY (WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund) and MAGG (Madison Aggregate Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. UNIY is passively managed, while MAGG is actively managed. Over the past year, UNIY returned 5.12% vs 4.97% for MAGG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. UNIY charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for MAGG.
Доходность
Сравнение доходности UNIY и MAGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNIY показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у MAGG с доходностью 0.22%.
UNIY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNIY и MAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UNIY WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund | 0.55% | 7.37% | 1.86% | 4.61% |
MAGG Madison Aggregate Bond ETF | 0.22% | 7.28% | 1.81% | 4.42% |
Correlation
The correlation between UNIY and MAGG is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2023 г. | 0.90 |
The correlation between UNIY and MAGG has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNIY vs. MAGG — Ранг доходности на риск
UNIY
MAGG
Сравнение UNIY c MAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY) и Madison Aggregate Bond ETF (MAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNIY | MAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.74 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 5.32 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNIY | MAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.26 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.05 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок UNIY и MAGG
Максимальная просадка UNIY за все время составила -6.27%, что больше максимальной просадки MAGG в -4.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNIY и MAGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNIY | MAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.27% | -4.56% | -1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | -2.86% | +0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -1.45% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -1.25% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.94% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNIY и MAGG
WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с Madison Aggregate Bond ETF (MAGG) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что UNIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNIY | MAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 1.17% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 2.58% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 3.99% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.85% | 4.74% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.85% | 4.74% | +0.11% |
Сравнение комиссий UNIY и MAGG
UNIY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MAGG в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNIY и MAGG
Дивидендная доходность UNIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности MAGG в 4.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MAGG Madison Aggregate Bond ETF | 4.73% | 4.80% | 5.13% | 1.49% |
UNIY WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund | 4.85% | 4.95% | 4.86% | 3.99% |
Часто задаваемые вопросы
UNIY and MAGG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNIY has higher volatility (1.25%) compared to MAGG (1.17%). In terms of maximum drawdown, UNIY dropped -6.27% vs MAGG's -4.56%.
On 1-year performance, UNIY leads with 5.12% vs 4.97% for MAGG. On fees, UNIY is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UNIY has performed better with a 5.12% return vs 4.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UNIY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for MAGG.
UNIY has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 4.73% for MAGG.
They also come from different issuers: WisdomTree and Madison. Their fees differ too: 0.15% for UNIY and 0.40% for MAGG.
UNIY currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNIY и MAGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор