PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UNIY с NTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UNIY и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNIY показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у NTSX с доходностью 9.50%.


UNIY

1 день
0.14%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.61%
1 год
5.12%
3 года*
4.59%
5 лет*
10 лет*

NTSX

1 день
0.81%
1 месяц
4.30%
С начала года
9.50%
6 месяцев
8.89%
1 год
25.65%
3 года*
19.75%
5 лет*
9.87%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNIY и NTSX


2026 (YTD)202520242023
UNIY
WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund
0.55%7.37%1.86%3.90%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund
9.50%18.82%20.20%12.76%

Correlation

The correlation between UNIY and NTSX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г.

0.44

The correlation between UNIY and NTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Доходность на риск

UNIY vs. NTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UNIY
Ранг доходности на риск UNIY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNIY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNIY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNIY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNIY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNIY: 4141
Ранг коэф-та Мартина

NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNIY c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UNIYNTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.81

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.31

12.44

-6.13

UNIY vs. NTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNIY на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа NTSX равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNIY и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UNIYNTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.09

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.72

+0.13

Просадки

Сравнение просадок UNIY и NTSX

Максимальная просадка UNIY за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNIY и NTSX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UNIYNTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.27%

-31.34%

+25.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-9.16%

+6.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.40%

-16.82%

+11.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-0.25%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.38%

-6.79%

+5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

2.07%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности UNIY и NTSX

Текущая волатильность для WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY) составляет 1.25%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что UNIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UNIYNTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

3.38%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

9.61%

-6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70%

12.32%

-8.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.85%

17.04%

-12.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.85%

18.27%

-13.42%

Сравнение комиссий UNIY и NTSX

UNIY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NTSX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UNIY и NTSX

Дивидендная доходность UNIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности NTSX в 1.07%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund
1.07%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%
UNIY
WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund
4.85%4.95%4.86%3.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


UNIY and NTSX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTSX has higher volatility (3.38%) compared to UNIY (1.25%). In terms of maximum drawdown, UNIY dropped -6.27% vs NTSX's -31.34%.

On 3-year performance, NTSX leads with 19.75% vs 4.59% for UNIY. On fees, UNIY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, UNIY has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NTSX has performed better with a 19.75% return vs 4.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UNIY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for NTSX.

UNIY has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 1.07% for NTSX.

UNIY is categorized as Intermediate Core Bond, while NTSX is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.15% for UNIY and 0.20% for NTSX.

NTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNIY и NTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор