Сравнение UNIY с IBTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM).
UNIY и IBTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UNIY - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg US Universal Enhanced Yield Index. Фонд был запущен 3 февр. 2023 г.. IBTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2032 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 6 июл. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UNIY и IBTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UNIY и IBTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UNIY WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund | -0.08% | 7.37% | 1.86% | 3.90% |
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | -0.14% | 8.06% | -0.14% | 1.59% |
Доходность по периодам
С начала года, UNIY показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у IBTM с доходностью -0.14%.
UNIY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTM
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 2.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UNIY и IBTM
UNIY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IBTM в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UNIY vs. IBTM — Ранг доходности на риск
UNIY
IBTM
Сравнение UNIY c IBTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNIY | IBTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.80 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.19 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.14 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.41 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 3.94 | +1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNIY | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.80 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.22 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между UNIY и IBTM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNIY и IBTM
Дивидендная доходность UNIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности IBTM в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UNIY WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund | 4.91% | 4.95% | 4.86% | 3.99% | 0.00% |
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | 3.93% | 3.87% | 3.96% | 3.39% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок UNIY и IBTM
Максимальная просадка UNIY за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки IBTM в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNIY и IBTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| UNIY | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.27% | -13.60% | +7.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | -2.85% | +0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -2.03% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -4.95% | +3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 1.02% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNIY и IBTM
WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что UNIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UNIY | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 1.54% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 2.72% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 4.77% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.90% | 7.68% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.90% | 7.68% | -2.78% |