PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNIY с DHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNIY с DHS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UNIY (WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund) and DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - UNIY is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg US Universal Enhanced Yield Index, while DHS is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UNIY returned 4.59%/yr vs 17.04%/yr for DHS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. UNIY charges 0.15%/yr vs 0.38%/yr for DHS.

Доходность

Сравнение доходности UNIY и DHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNIY показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 11.10%.

UNIY

1 день
0.14%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.61%
1 год
5.12%
3 года*
4.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

DHS

1 день
1.10%
1 месяц
0.51%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.95%
1 год
22.85%
3 года*
17.04%
5 лет*
10.83%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNIY и DHS

2026 (YTD)202520242023
UNIY
WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund		0.55%7.37%1.86%3.90%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		11.10%12.87%18.02%-3.25%

Correlation

The correlation between UNIY and DHS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund

WisdomTree US High Dividend Fund

Часто сравнивают с UNIY:
UNIY с IBTOUNIY с PIFIUNIY с MAGGUNIY с FSECUNIY с AGGHUNIY с TUAUNIY с FIGB
Часто сравнивают с DHS:
DHS с SCHDDHS с SPHDDHS с DGRODHS с JEPIDHS с FDVVDHS с DTDDHS с SPY

Доходность на риск

UNIY vs. DHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNIY
Ранг доходности на риск UNIY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNIY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNIY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNIY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNIY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNIY: 4141
Ранг коэф-та Мартина
DHS
Ранг доходности на риск DHS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNIY c DHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNIYDHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.29

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
3.42

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

3.64

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.31

13.37

-7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNIY vs. DHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNIY на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа DHS равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNIY и DHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNIYDHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.29

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.41

+0.44

Просадки

Сравнение просадок UNIY и DHS

Максимальная просадка UNIY за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNIY и DHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNIYDHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.27%

-67.25%

+60.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-6.30%

+3.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.40%

-11.87%

+6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-1.52%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.38%

-9.55%

+8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

1.71%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности UNIY и DHS

Текущая волатильность для WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY) составляет 1.25%, в то время как у WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что UNIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNIYDHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

3.05%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

7.36%

-4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70%

10.06%

-6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.85%

13.90%

-9.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.85%

16.08%

-11.23%

Сравнение комиссий UNIY и DHS

UNIY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DHS в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNIY и DHS

Дивидендная доходность UNIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности DHS в 3.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		3.32%3.32%3.66%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%
UNIY
WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund		4.85%4.95%4.86%3.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UNIY and DHS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DHS has higher volatility (3.05%) compared to UNIY (1.25%). In terms of maximum drawdown, UNIY dropped -6.27% vs DHS's -67.25%.

On 3-year performance, DHS leads with 17.04% vs 4.59% for UNIY. On fees, UNIY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, UNIY has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DHS has performed better with a 17.04% return vs 4.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UNIY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.38% for DHS.

UNIY has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 3.32% for DHS.

UNIY is categorized as Intermediate Core Bond, while DHS is Large Cap Value Equities. UNIY tracks Bloomberg US Universal Enhanced Yield Index, while DHS tracks WisdomTree U.S. High Dividend Index. Their fees differ too: 0.15% for UNIY and 0.38% for DHS.

DHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNIY и DHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор