Сравнение UNIY с BIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV).
UNIY и BIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UNIY - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg US Universal Enhanced Yield Index. Фонд был запущен 3 февр. 2023 г.. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UNIY и BIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UNIY и BIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UNIY WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund | -0.08% | 7.37% | 1.86% | 3.90% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | -0.23% | 8.52% | 1.57% | 3.72% |
Доходность по периодам
С начала года, UNIY показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью -0.23%.
UNIY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UNIY и BIV
UNIY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BIV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UNIY vs. BIV — Ранг доходности на риск
UNIY
BIV
Сравнение UNIY c BIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNIY | BIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.04 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.50 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.74 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 5.57 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNIY | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.04 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.65 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между UNIY и BIV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNIY и BIV
Дивидендная доходность UNIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности BIV в 4.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIY WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund | 4.91% | 4.95% | 4.86% | 3.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 4.14% | 4.01% | 3.79% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 3.01% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок UNIY и BIV
Максимальная просадка UNIY за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNIY и BIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| UNIY | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.27% | -18.95% | +12.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.53% | -2.87% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -2.03% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -3.40% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.90% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNIY и BIV
Текущая волатильность для WisdomTree Voya Yield Enchanced USD Universal Bond Fund (UNIY) составляет 1.65%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что UNIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UNIY | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 1.77% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 2.74% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 4.55% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.90% | 6.39% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.90% | 5.50% | -0.60% |