Сравнение UNHU с SPUU
UNHU (Direxion Daily UNH Bull 2X ETF) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. UNHU is actively managed, while SPUU is passively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. UNHU charges 0.97%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности UNHU и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UNHU
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 6.13%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 14.79%
- С начала года
- 18.22%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 32.90%
- 5 лет*
- 18.77%
- 10 лет*
- 23.84%
Сравнение доходности по годам UNHU и SPUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UNHU Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | 135.73% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 30.16% |
Correlation
The correlation between UNHU and SPUU is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2026 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNHU vs. SPUU — Ранг доходности на риск
UNHU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPUU
Сравнение UNHU c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily UNH Bull 2X ETF (UNHU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNHU | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNHU и SPUU
Максимальная просадка UNHU за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHU и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNHU | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.68% | -59.35% | +47.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -2.59% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -9.45% | +6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UNHU и SPUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNHU | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.37% | 25.27% | +37.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.37% | 33.69% | +28.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.37% | 35.75% | +26.62% |
Сравнение комиссий UNHU и SPUU
UNHU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNHU и SPUU
Дивидендная доходность UNHU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности SPUU в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.33% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
UNHU Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNHU and SPUU have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.97% for UNHU.
SPUU has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.43% for UNHU.
Their fees differ too: 0.97% for UNHU and 0.60% for SPUU.
Подберите оптимальное распределение для UNHU и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор