Сравнение UNG с JANW
UNG (United States Natural Gas Fund LP) and JANW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF) are both exchange-traded funds - UNG is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Natural Gas, while JANW is a Options Trading fund actively managed by Allianz. UNG is passively managed, while JANW is actively managed. Over the past 5 years, UNG returned -24.47%/yr vs 8.08%/yr for JANW. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. UNG charges 1.28%/yr vs 0.74%/yr for JANW.
Доходность
Сравнение доходности UNG и JANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNG показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у JANW с доходностью 4.00%.
UNG
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -10.84%
- 1 год
- -30.62%
- 3 года*
- -23.83%
- 5 лет*
- -24.47%
- 10 лет*
- -21.38%
JANW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 4.00%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 10.44%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNG и JANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UNG United States Natural Gas Fund LP | -7.42% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% |
JANW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF | 4.00% | 10.05% | 10.99% | 14.56% | -0.60% | 6.31% |
Correlation
The correlation between UNG and JANW is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.05 |
The correlation between UNG and JANW shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNG vs. JANW — Ранг доходности на риск
UNG
JANW
Сравнение UNG c JANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNG | JANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.54 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 3.23 | -3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 17.55 | -18.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNG и JANW
Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки JANW в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и JANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNG | JANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.88% | -9.69% | -90.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.86% | -3.65% | -40.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.16% | -8.66% | -59.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.49% | -9.69% | -82.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.86% | -0.54% | -99.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.96% | -1.23% | -88.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.28% | 0.67% | +29.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNG и JANW
United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 12.64% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNG | JANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.64% | 1.31% | +11.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.01% | 3.83% | +48.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.61% | 4.71% | +55.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.11% | 6.79% | +57.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.77% | 6.67% | +48.10% |
Сравнение комиссий UNG и JANW
UNG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии JANW в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNG и JANW
Ни UNG, ни JANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UNG and JANW have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNG has higher volatility (12.64%) compared to JANW (1.31%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs JANW's -9.69%.
On 5-year performance, JANW leads with 8.08% vs -24.47% for UNG. On fees, JANW is cheaper at 0.74% per year. On volatility, JANW has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, JANW has performed better with a 8.08% return vs -24.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JANW is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.28% for UNG.
UNG and JANW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UNG is categorized as Oil & Gas, while JANW is Options Trading. They also come from different issuers: Concierge Technologies and Allianz. Their fees differ too: 1.28% for UNG and 0.74% for JANW.
JANW currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNG и JANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор