PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UNG с JANW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UNG и JANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Natural Gas Fund LP (UNG) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNG показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у JANW с доходностью 4.00%.


UNG

1 день
1.70%
1 месяц
1.70%
С начала года
-7.42%
6 месяцев
-10.84%
1 год
-30.62%
3 года*
-23.83%
5 лет*
-24.47%
10 лет*
-21.38%

JANW

1 день
0.18%
1 месяц
0.23%
С начала года
4.00%
6 месяцев
4.45%
1 год
12.31%
3 года*
10.44%
5 лет*
8.08%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNG и JANW


2026 (YTD)20252024202320222021
UNG
United States Natural Gas Fund LP
-7.42%-27.07%-17.11%-64.04%12.89%35.76%
JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF
4.00%10.05%10.99%14.56%-0.60%6.31%

Correlation

The correlation between UNG and JANW is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г.

0.05

The correlation between UNG and JANW shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States Natural Gas Fund LP

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF

Доходность на риск

UNG vs. JANW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UNG
Ранг доходности на риск UNG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNG: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNG: 55
Ранг коэф-та Мартина

JANW
Ранг доходности на риск JANW: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANW: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANW: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANW: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANW: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNG c JANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Natural Gas Fund LP (UNG) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UNGJANWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.54

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

3.23

-3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

17.55

-18.52

UNG vs. JANW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNG на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа JANW равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNG и JANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNG и JANW

Максимальная просадка UNG за все время составила -99.88%, что больше максимальной просадки JANW в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNG и JANW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UNGJANWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.88%

-9.69%

-90.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.86%

-3.65%

-40.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.16%

-8.66%

-59.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.49%

-9.69%

-82.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.86%

-0.54%

-99.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.96%

-1.23%

-88.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.28%

0.67%

+29.61%

Волатильность

Сравнение волатильности UNG и JANW

United States Natural Gas Fund LP (UNG) имеет более высокую волатильность в 12.64% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что UNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UNGJANWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.64%

1.31%

+11.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.01%

3.83%

+48.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.61%

4.71%

+55.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.11%

6.79%

+57.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.77%

6.67%

+48.10%

Сравнение комиссий UNG и JANW

UNG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии JANW в 0.74%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UNG и JANW

Ни UNG, ни JANW не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


UNG and JANW have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNG has higher volatility (12.64%) compared to JANW (1.31%). In terms of maximum drawdown, UNG dropped -99.88% vs JANW's -9.69%.

On 5-year performance, JANW leads with 8.08% vs -24.47% for UNG. On fees, JANW is cheaper at 0.74% per year. On volatility, JANW has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JANW has performed better with a 8.08% return vs -24.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JANW is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 1.28% for UNG.

UNG and JANW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UNG is categorized as Oil & Gas, while JANW is Options Trading. They also come from different issuers: Concierge Technologies and Allianz. Their fees differ too: 1.28% for UNG and 0.74% for JANW.

JANW currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNG и JANW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор