Сравнение UNCRY с USB
UNCRY (UniCredit SpA ADR) and USB (U.S. Bancorp) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, UNCRY returned 59.76%/yr vs 6.98%/yr for USB. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности UNCRY и USB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNCRY показывает доходность 20.98%, что значительно ниже, чем у USB с доходностью 22.62%.
UNCRY
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 3.88%
- 6 месяцев
- 12.04%
- С начала года
- 20.98%
- 1 год
- 38.02%
- 3 года*
- 67.15%
- 5 лет*
- 59.76%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.84%
USB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 2.20%
- 6 месяцев
- 10.11%
- С начала года
- 22.62%
- 1 год
- 49.84%
- 3 года*
- 22.55%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 8.00%
- Всё время*
- 13.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
UNCRY UniCredit SpA ADR | $12.27M | $21.17M | $19.97M |
USB U.S. Bancorp | $502.48M | $526.60M | $527.96M |
Сравнение доходности по годам UNCRY и USB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNCRY UniCredit SpA ADR | 20.98% | 118.78% | 57.92% | 103.38% | -2.49% | 71.06% | -37.52% | 30.84% | -40.77% | -1.23% |
USB U.S. Bancorp | 22.62% | 16.48% | 15.62% | 4.79% | -19.13% | 24.32% | -17.85% | 33.62% | -12.36% | -1.64% |
Correlation
The correlation between UNCRY and USB is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2017 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
UNCRY:
$146.83B
USB:
$100.02B
UNCRY:
€3.46
USB:
$5.25
UNCRY:
12.27
USB:
12.22
UNCRY:
5.80
USB:
2.28
UNCRY:
1.84
USB:
1.65
UNCRY:
€23.50B
USB:
$43.74B
UNCRY:
€22.84B
USB:
$27.90B
UNCRY:
€13.67B
USB:
$10.86B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNCRY vs. USB — Ранг доходности на риск
UNCRY
USB
Сравнение UNCRY c USB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UniCredit SpA ADR (UNCRY) и U.S. Bancorp (USB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNCRY | USB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.38 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 3.09 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 7.90 | -3.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNCRY и USB
Максимальная просадка UNCRY за все время составила -70.20%, что меньше максимальной просадки USB в -76.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNCRY и USB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNCRY | USB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.20% | -76.08% | +5.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.25% | -16.21% | -11.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.25% | -30.63% | +3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.77% | -52.13% | +1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.40% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.00% | -15.57% | -11.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.66% | 6.32% | +3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNCRY и USB
UniCredit SpA ADR (UNCRY) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с U.S. Bancorp (USB) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что UNCRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNCRY | USB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.14% | 6.17% | +3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.18% | 17.12% | +12.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.90% | 22.47% | +11.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.29% | 29.62% | +9.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.13% | 30.30% | +11.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNCRY и USB
Дивидендная доходность UNCRY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности USB в 3.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNCRY UniCredit SpA ADR | 3.71% | 4.00% | 7.31% | 3.91% | 4.01% | 0.94% | 0.00% | 1.37% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USB U.S. Bancorp | 3.24% | 3.82% | 4.14% | 4.46% | 4.31% | 3.13% | 3.61% | 2.66% | 2.93% | 2.16% | 2.08% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNCRY и USB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UniCredit SpA ADR и U.S. Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNCRY и USB
UNCRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., UniCredit SpA ADR сообщила о валовой прибыли в 6.37B при выручке в 6.56B, что соответствует валовой рентабельности в 97.0%.
USB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о валовой прибыли в 7.15B при выручке в 10.92B, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
UNCRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., UniCredit SpA ADR сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 6.56B, что соответствует операционной рентабельности 61.2%.
USB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., U.S. Bancorp сообщила об операционной прибыли в 2.72B при выручке в 10.92B, что соответствует операционной рентабельности 24.9%.
UNCRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., UniCredit SpA ADR сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 6.56B, что соответствует чистой рентабельности 45.8%.
USB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 10.92B, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
Часто задаваемые вопросы
UNCRY and USB have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNCRY has higher volatility (10.14%) compared to USB (6.17%). In terms of maximum drawdown, UNCRY dropped -70.20% vs USB's -76.08%.
USB currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNCRY и USB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор