PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNCRY с USB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UNCRY с USB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UNCRY (UniCredit SpA ADR) and USB (U.S. Bancorp) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, UNCRY returned 54.22%/yr vs 2.54%/yr for USB. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UNCRY и USB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UniCredit SpA ADR (UNCRY) и U.S. Bancorp (USB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNCRY показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у USB с доходностью 5.01%.

UNCRY

1 день
1.41%
1 месяц
8.36%
С начала года
6.26%
6 месяцев
15.14%
1 год
39.32%
3 года*
71.80%
5 лет*
54.22%
10 лет*
—

USB

1 день
4.37%
1 месяц
-0.25%
С начала года
5.01%
6 месяцев
10.13%
1 год
31.69%
3 года*
26.88%
5 лет*
2.54%
10 лет*
6.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNCRY и USB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNCRY
UniCredit SpA ADR		6.26%118.78%57.92%103.38%-2.49%71.06%-37.52%30.84%-40.77%0.52%
USB
U.S. Bancorp		5.01%16.48%15.62%4.79%-19.13%24.32%-17.85%33.62%-12.36%-1.25%

Correlation

The correlation between UNCRY and USB is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г.

0.41

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UNCRY:

$129.74B

USB:

$86.24B

EPS

UNCRY:

$3.58

USB:

$5.02

Коэффициент P/E

UNCRY:

12.01

USB:

11.05

Коэффициент P/S

UNCRY:

5.75

USB:

1.99

Коэффициент P/B

UNCRY:

1.89

USB:

1.46

Общая выручка (12 мес.)

UNCRY:

$24.09B

USB:

$43.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

UNCRY:

$23.20B

USB:

$27.22B

EBITDA (12 мес.)

UNCRY:

$14.22B

USB:

$10.34B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UniCredit SpA ADR

U.S. Bancorp

Часто сравнивают с UNCRY:
UNCRY с ISNPYUNCRY с NRDBYUNCRY с RHHBYUNCRY с NSRGYUNCRY с UBSUNCRY с DFAEUNCRY с UNH
Часто сравнивают с USB:
USB с BACUSB с TFCUSB с SCHDUSB с KEYUSB с CFGUSB с HBANUSB с VOO

Доходность на риск

UNCRY vs. USB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNCRY
Ранг доходности на риск UNCRY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNCRY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNCRY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNCRY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNCRY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNCRY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
USB
Ранг доходности на риск USB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USB: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNCRY c USB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UniCredit SpA ADR (UNCRY) и U.S. Bancorp (USB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNCRYUSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.43

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.01

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

1.96

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.11

4.89

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNCRY vs. USB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNCRY на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USB равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNCRY и USB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNCRYUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.43

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.39

0.09

+1.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.33

+0.23

Просадки

Сравнение просадок UNCRY и USB

Максимальная просадка UNCRY за все время составила -70.20%, что меньше максимальной просадки USB в -76.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNCRY и USB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNCRYUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.20%

-76.08%

+5.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.25%

-16.21%

-11.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.25%

-30.63%

+3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.77%

-52.13%

+1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-7.67%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.49%

-14.19%

-13.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.59%

6.50%

+3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности UNCRY и USB

UniCredit SpA ADR (UNCRY) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с U.S. Bancorp (USB) с волатильностью 8.10%. Это указывает на то, что UNCRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNCRYUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.67%

8.10%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.18%

16.92%

+10.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.48%

22.36%

+11.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.32%

29.82%

+9.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.27%

30.30%

+11.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNCRY и USB

Дивидендная доходность UNCRY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности USB в 3.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UNCRY
UniCredit SpA ADR		4.22%4.00%7.31%3.91%4.01%0.94%0.00%1.37%2.29%0.00%0.00%0.00%
USB
U.S. Bancorp		3.71%3.82%4.14%4.46%4.31%3.13%3.61%2.66%2.93%2.16%2.08%2.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNCRY и USB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UniCredit SpA ADR и U.S. Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
7.05B
10.84B
(UNCRY) Общая выручка
(USB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UNCRY и USB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UniCredit SpA ADR и U.S. Bancorp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
93.9%
61.7%
Активы портфеля
UNCRY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UniCredit SpA ADR сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 7.05B, что соответствует валовой рентабельности в 93.9%.

USB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о валовой прибыли в 6.68B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.

UNCRY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UniCredit SpA ADR сообщила об операционной прибыли в 4.38B при выручке в 7.05B, что соответствует операционной рентабельности 62.2%.

USB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила об операционной прибыли в 2.69B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.8%.

UNCRY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UniCredit SpA ADR сообщила о чистой прибыли в 3.32B при выручке в 7.05B, что соответствует чистой рентабельности 47.1%.

USB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о чистой прибыли в 1.95B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.

Часто задаваемые вопросы

UNCRY and USB have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNCRY has higher volatility (8.67%) compared to USB (8.10%). In terms of maximum drawdown, UNCRY dropped -70.20% vs USB's -76.08%.

USB currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNCRY и USB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор