PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UNCRY с USB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UNCRY и USB составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение UNCRY с USB

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UniCredit SpA ADR (UNCRY) и U.S. Bancorp (USB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNCRY или USB.

Доходность

Сравнение доходности UNCRY и USB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UniCredit SpA ADR (UNCRY) и U.S. Bancorp (USB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNCRY:

1.98

USB:

0.54

Коэф-т Сортино

UNCRY:

2.49

USB:

0.86

Коэф-т Омега

UNCRY:

1.34

USB:

1.12

Коэф-т Кальмара

UNCRY:

3.16

USB:

0.45

Коэф-т Мартина

UNCRY:

10.14

USB:

1.24

Индекс Язвы

UNCRY:

7.01%

USB:

11.88%

Дневная вол-ть

UNCRY:

36.59%

USB:

29.75%

Макс. просадка

UNCRY:

-69.28%

USB:

-76.08%

Текущая просадка

UNCRY:

-1.50%

USB:

-19.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UNCRY:

$100.22B

USB:

$68.18B

EPS

UNCRY:

$3.43

USB:

$4.04

Коэффициент P/E

UNCRY:

9.32

USB:

10.83

Коэффициент PEG

UNCRY:

100.47

USB:

1.62

Коэффициент P/S

UNCRY:

4.14

USB:

2.69

Коэффициент P/B

UNCRY:

1.34

USB:

1.28

Общая выручка (12 мес.)

UNCRY:

$24.99B

USB:

$42.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

UNCRY:

$24.99B

USB:

$25.36B

EBITDA (12 мес.)

UNCRY:

$14.23B

USB:

$9.31B

Доходность по периодам

С начала года, UNCRY показывает доходность 66.13%, что значительно выше, чем у USB с доходностью -7.77%.

UNCRY

С начала года

66.13%

1 месяц

10.94%

6 месяцев

72.45%

1 год

71.93%

3 года

86.18%

5 лет

56.83%

10 лет

N/A

USB

С начала года

-7.77%

1 месяц

8.06%

6 месяцев

-16.36%

1 год

15.88%

3 года

-1.74%

5 лет

8.74%

10 лет

3.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UniCredit SpA ADR

U.S. Bancorp

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNCRY и USB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UNCRY
Ранг риск-скорректированной доходности UNCRY, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNCRY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNCRY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNCRY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNCRY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNCRY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
USB
Ранг риск-скорректированной доходности USB, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USB, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USB, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USB, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USB, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNCRY c USB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UniCredit SpA ADR (UNCRY) и U.S. Bancorp (USB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UNCRY на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа USB равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNCRY и USB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNCRY и USB

Дивидендная доходность UNCRY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности USB в 4.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UNCRY
UniCredit SpA ADR		4.12%7.26%4.00%4.00%0.94%0.00%2.06%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
USB
U.S. Bancorp		4.57%4.14%4.46%4.31%3.13%3.61%2.66%2.93%2.16%2.08%2.37%2.15%

Просадки

Сравнение просадок UNCRY и USB

Максимальная просадка UNCRY за все время составила -69.28%, что меньше максимальной просадки USB в -76.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNCRY и USB.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности UNCRY и USB

UniCredit SpA ADR (UNCRY) и U.S. Bancorp (USB) имеют волатильность 7.48% и 7.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNCRY и USB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UniCredit SpA ADR и U.S. Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
6.55B
10.35B
(UNCRY) Общая выручка
(USB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UNCRY и USB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UniCredit SpA ADR и U.S. Bancorp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
61.7%
(UNCRY) Валовая рентабельность
(USB) Валовая рентабельность
UNCRY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UniCredit SpA ADR сообщила о валовой прибыли в 6.55B при выручке в 6.55B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

USB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., U.S. Bancorp сообщила о валовой прибыли в 6.39B при выручке в 10.35B, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.

UNCRY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UniCredit SpA ADR сообщила об операционной прибыли в 3.91B при выручке в 6.55B, что соответствует операционной рентабельности 59.7%.

USB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., U.S. Bancorp сообщила об операционной прибыли в 2.16B при выручке в 10.35B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.

UNCRY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UniCredit SpA ADR сообщила о чистой прибыли в 2.77B при выручке в 6.55B, что соответствует чистой рентабельности 42.3%.

USB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., U.S. Bancorp сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 10.35B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.