PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UNCRY с USB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UNCRY с USB

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UniCredit SpA ADR (UNCRY) и U.S. Bancorp (USB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNCRY или USB.

Корреляция

Корреляция между UNCRY и USB составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности UNCRY и USB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UniCredit SpA ADR (UNCRY) и U.S. Bancorp (USB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
268.33%
-6.85%
UNCRY
USB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNCRY:

1.87

USB:

-0.08

Коэф-т Сортино

UNCRY:

2.51

USB:

0.09

Коэф-т Омега

UNCRY:

1.36

USB:

1.01

Коэф-т Кальмара

UNCRY:

3.00

USB:

-0.07

Коэф-т Мартина

UNCRY:

10.21

USB:

-0.25

Индекс Язвы

UNCRY:

6.96%

USB:

9.96%

Дневная вол-ть

UNCRY:

37.93%

USB:

29.40%

Макс. просадка

UNCRY:

-69.28%

USB:

-76.08%

Текущая просадка

UNCRY:

-5.85%

USB:

-29.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UNCRY:

$88.82B

USB:

$59.00B

EPS

UNCRY:

$3.26

USB:

$4.04

Коэффициент P/E

UNCRY:

8.69

USB:

9.36

Коэффициент PEG

UNCRY:

89.52

USB:

1.44

Коэффициент P/S

UNCRY:

3.70

USB:

2.35

Коэффициент P/B

UNCRY:

1.25

USB:

1.16

Общая выручка (12 мес.)

UNCRY:

$18.44B

USB:

$23.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

UNCRY:

$18.44B

USB:

$24.06B

EBITDA (12 мес.)

UNCRY:

$3.88B

USB:

$6.66B

Доходность по периодам

С начала года, UNCRY показывает доходность 41.84%, что значительно выше, чем у USB с доходностью -19.18%.

UNCRY

С начала года

41.84%

1 месяц

-5.85%

6 месяцев

31.64%

1 год

67.27%

5 лет

56.23%

10 лет

N/A

USB

С начала года

-19.18%

1 месяц

-8.57%

6 месяцев

-21.83%

1 год

1.19%

5 лет

6.23%

10 лет

2.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNCRY и USB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UNCRY
Ранг риск-скорректированной доходности UNCRY, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNCRY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNCRY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNCRY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNCRY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNCRY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
USB
Ранг риск-скорректированной доходности USB, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USB, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USB, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USB, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USB, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USB, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNCRY c USB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UniCredit SpA ADR (UNCRY) и U.S. Bancorp (USB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UNCRY, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UNCRY: 1.87
USB: -0.08
Коэффициент Сортино UNCRY, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UNCRY: 2.51
USB: 0.09
Коэффициент Омега UNCRY, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UNCRY: 1.36
USB: 1.01
Коэффициент Кальмара UNCRY, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
UNCRY: 3.00
USB: -0.07
Коэффициент Мартина UNCRY, с текущим значением в 10.21, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UNCRY: 10.21
USB: -0.25

Показатель коэффициента Шарпа UNCRY на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа USB равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNCRY и USB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.87
-0.08
UNCRY
USB

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNCRY и USB

Дивидендная доходность UNCRY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что меньше доходности USB в 5.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UNCRY
UniCredit SpA ADR		5.11%7.25%4.00%4.00%0.94%0.00%2.06%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
USB
U.S. Bancorp		5.21%4.14%4.46%4.31%3.13%3.61%2.66%2.93%2.16%2.08%2.37%2.15%

Просадки

Сравнение просадок UNCRY и USB

Максимальная просадка UNCRY за все время составила -69.28%, что меньше максимальной просадки USB в -76.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNCRY и USB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.85%
-29.67%
UNCRY
USB

Волатильность

Сравнение волатильности UNCRY и USB

UniCredit SpA ADR (UNCRY) имеет более высокую волатильность в 22.38% по сравнению с U.S. Bancorp (USB) с волатильностью 16.21%. Это указывает на то, что UNCRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.38%
16.21%
UNCRY
USB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNCRY и USB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UniCredit SpA ADR и U.S. Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab