PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UNCRY с UNH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UNCRY и UNH составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение UNCRY с UNH

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UniCredit SpA ADR (UNCRY) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNCRY или UNH.

Доходность

Сравнение доходности UNCRY и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UniCredit SpA ADR (UNCRY) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNCRY:

1.98

UNH:

-0.82

Коэф-т Сортино

UNCRY:

2.49

UNH:

-1.02

Коэф-т Омега

UNCRY:

1.34

UNH:

0.82

Коэф-т Кальмара

UNCRY:

3.16

UNH:

-0.70

Коэф-т Мартина

UNCRY:

10.14

UNH:

-2.16

Индекс Язвы

UNCRY:

7.01%

UNH:

18.12%

Дневная вол-ть

UNCRY:

36.59%

UNH:

44.38%

Макс. просадка

UNCRY:

-69.28%

UNH:

-82.68%

Текущая просадка

UNCRY:

-1.50%

UNH:

-51.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UNCRY:

$100.58B

UNH:

$273.87B

EPS

UNCRY:

$3.45

UNH:

$24.18

Коэффициент P/E

UNCRY:

9.32

UNH:

12.49

Коэффициент PEG

UNCRY:

100.47

UNH:

0.79

Коэффициент P/S

UNCRY:

4.16

UNH:

0.67

Коэффициент P/B

UNCRY:

1.34

UNH:

2.85

Общая выручка (12 мес.)

UNCRY:

$24.99B

UNH:

$407.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

UNCRY:

$24.99B

UNH:

$87.53B

EBITDA (12 мес.)

UNCRY:

$14.23B

UNH:

$32.14B

Доходность по периодам

С начала года, UNCRY показывает доходность 66.13%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -40.06%.

UNCRY

С начала года

66.13%

1 месяц

11.79%

6 месяцев

72.45%

1 год

71.88%

3 года

86.18%

5 лет

56.83%

10 лет

N/A

UNH

С начала года

-40.06%

1 месяц

-24.65%

6 месяцев

-50.12%

1 год

-38.08%

3 года

-14.03%

5 лет

1.28%

10 лет

11.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UniCredit SpA ADR

UnitedHealth Group Incorporated

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNCRY и UNH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UNCRY
Ранг риск-скорректированной доходности UNCRY, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNCRY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNCRY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNCRY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNCRY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNCRY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
UNH
Ранг риск-скорректированной доходности UNH, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNH, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNCRY c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UniCredit SpA ADR (UNCRY) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UNCRY на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа UNH равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNCRY и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNCRY и UNH

Дивидендная доходность UNCRY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности UNH в 2.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UNCRY
UniCredit SpA ADR		4.12%7.26%4.00%4.00%0.94%0.00%2.06%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		2.78%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%

Просадки

Сравнение просадок UNCRY и UNH

Максимальная просадка UNCRY за все время составила -69.28%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNCRY и UNH.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности UNCRY и UNH

Текущая волатильность для UniCredit SpA ADR (UNCRY) составляет 7.48%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 25.92%. Это указывает на то, что UNCRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNCRY и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UniCredit SpA ADR и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20212022202320242025
6.55B
109.58B
(UNCRY) Общая выручка
(UNH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UNCRY и UNH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UniCredit SpA ADR и UnitedHealth Group Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
21.7%
(UNCRY) Валовая рентабельность
(UNH) Валовая рентабельность
UNCRY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., UniCredit SpA ADR сообщила о валовой прибыли в 6.55B при выручке в 6.55B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

UNH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 23.77B при выручке в 109.58B, что соответствует валовой рентабельности в 21.7%.

UNCRY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., UniCredit SpA ADR сообщила об операционной прибыли в 3.91B при выручке в 6.55B, что соответствует операционной рентабельности 59.7%.

UNH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 9.12B при выручке в 109.58B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.

UNCRY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., UniCredit SpA ADR сообщила о чистой прибыли в 2.77B при выручке в 6.55B, что соответствует чистой рентабельности 42.3%.

UNH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.29B при выручке в 109.58B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.