PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UNCRY с UNH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности UNCRY и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UniCredit SpA ADR (UNCRY) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UNCRY и UNH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNCRY
UniCredit SpA ADR
-10.37%118.78%57.92%103.38%-2.49%71.06%-37.52%30.84%-40.77%0.52%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
-16.36%-33.14%-2.41%0.80%6.94%45.20%21.25%20.00%14.52%-0.71%

Фундаментальные показатели

EPS

UNCRY:

$7.10

UNH:

$15.62

Коэффициент P/E

UNCRY:

5.23

UNH:

17.54

Коэффициент P/S

UNCRY:

2.31

UNH:

0.56

Общая выручка (12 мес.)

UNCRY:

$24.89B

UNH:

$447.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

UNCRY:

$13.54B

UNH:

$82.92B

EBITDA (12 мес.)

UNCRY:

$15.26B

UNH:

$23.19B

Доходность по периодам

С начала года, UNCRY показывает доходность -10.37%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -16.36%.


UNCRY

1 день
3.08%
1 месяц
-9.74%
С начала года
-10.37%
6 месяцев
-0.31%
1 год
38.05%
3 года*
67.91%
5 лет*
54.94%
10 лет*

UNH

1 день
1.25%
1 месяц
-6.38%
С начала года
-16.36%
6 месяцев
-20.19%
1 год
-46.15%
3 года*
-14.96%
5 лет*
-4.05%
10 лет*
9.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UniCredit SpA ADR

UnitedHealth Group Incorporated

Доходность на риск

UNCRY vs. UNH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UNCRY
Ранг доходности на риск UNCRY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNCRY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNCRY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNCRY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNCRY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNCRY: 7575
Ранг коэф-та Мартина

UNH
Ранг доходности на риск UNH: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNCRY c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UniCredit SpA ADR (UNCRY) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UNCRYUNHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

-0.91

+1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

-1.12

+2.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.82

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

-0.77

+2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.79

-1.02

+5.81

UNCRY vs. UNH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNCRY на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа UNH равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNCRY и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UNCRYUNHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

-0.91

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.41

-0.13

+1.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.61

-0.09

Корреляция

Корреляция между UNCRY и UNH составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UNCRY и UNH

Дивидендная доходность UNCRY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности UNH в 3.23%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UNCRY
UniCredit SpA ADR
4.47%4.00%7.31%3.91%4.01%0.94%0.00%1.37%2.29%0.00%0.00%0.00%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
3.23%2.64%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%

Просадки

Сравнение просадок UNCRY и UNH

Максимальная просадка UNCRY за все время составила -70.20%, что меньше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNCRY и UNH.


Загрузка...

Показатели просадок


UNCRYUNHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.20%

-74.37%

+4.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.25%

-60.06%

+32.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.77%

-61.39%

+10.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.36%

-54.58%

+34.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.82%

-14.63%

-13.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.27%

45.53%

-37.26%

Волатильность

Сравнение волатильности UNCRY и UNH

UniCredit SpA ADR (UNCRY) имеет более высокую волатильность в 14.63% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что UNCRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UNCRYUNHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.63%

7.69%

+6.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.26%

29.38%

-5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.26%

51.09%

-13.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.06%

31.26%

+7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.31%

29.84%

+12.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNCRY и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UniCredit SpA ADR и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
6.11B
113.22B
(UNCRY) Общая выручка
(UNH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UNCRY и UNH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UniCredit SpA ADR и UnitedHealth Group Incorporated.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
16.3%
Активы портфеля
UNCRY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UniCredit SpA ADR сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

UNH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 18.49B при выручке в 113.22B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.

UNCRY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UniCredit SpA ADR сообщила об операционной прибыли в 2.86B при выручке в 6.11B, что соответствует операционной рентабельности 46.8%.

UNH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 380.00M при выручке в 113.22B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.

UNCRY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UniCredit SpA ADR сообщила о чистой прибыли в 2.22B при выручке в 6.11B, что соответствует чистой рентабельности 36.4%.

UNH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 113.22B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.