PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNCRY с DFAE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UNCRY с DFAE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UniCredit SpA ADR (UNCRY) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE).

DFAE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности UNCRY и DFAE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UniCredit SpA ADR (UNCRY) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UNCRY и DFAE

2026 (YTD)202520242023202220212020
UNCRY
UniCredit SpA ADR		-10.37%118.78%57.92%103.38%-2.49%71.06%-5.13%
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		4.95%31.48%7.68%12.63%-17.52%3.53%4.85%

Доходность по периодам

С начала года, UNCRY показывает доходность -10.37%, что значительно ниже, чем у DFAE с доходностью 4.95%.

UNCRY

1 день
3.08%
1 месяц
-9.74%
С начала года
-10.37%
6 месяцев
-0.31%
1 год
38.05%
3 года*
67.91%
5 лет*
54.94%
10 лет*
—

DFAE

1 день
0.80%
1 месяц
-6.60%
С начала года
4.95%
6 месяцев
8.22%
1 год
34.15%
3 года*
16.80%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UniCredit SpA ADR

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с UNCRY:
UNCRY с ISNPYUNCRY с NRDBYUNCRY с RHHBYUNCRY с UNHUNCRY с NSRGYUNCRY с UBSUNCRY с COP
Часто сравнивают с DFAE:
DFAE с DFEMDFAE с DFAIDFAE с VWODFAE с AVEMDFAE с DFEMXDFAE с VXUSDFAE с ECNS

Доходность на риск

UNCRY vs. DFAE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNCRY
Ранг доходности на риск UNCRY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNCRY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNCRY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNCRY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNCRY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNCRY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DFAE
Ранг доходности на риск DFAE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNCRY c DFAE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UniCredit SpA ADR (UNCRY) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNCRYDFAEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.77

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.37

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.73

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.79

10.40

-5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNCRY vs. DFAE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNCRY на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа DFAE равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNCRY и DFAE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNCRYDFAEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.77

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.41

0.36

+1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.45

+0.06

Корреляция

Корреляция между UNCRY и DFAE составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNCRY и DFAE

Дивидендная доходность UNCRY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности DFAE в 2.09%

TTM20252024202320222021202020192018
UNCRY
UniCredit SpA ADR		4.47%4.00%7.31%3.91%4.01%0.94%0.00%1.37%2.29%
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		2.09%2.20%2.35%2.43%2.85%1.63%0.01%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UNCRY и DFAE

Максимальная просадка UNCRY за все время составила -70.20%, что больше максимальной просадки DFAE в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNCRY и DFAE.

Загрузка...

Показатели просадок

UNCRYDFAEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.20%

-32.21%

-37.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.25%

-12.80%

-14.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.77%

-32.21%

-18.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.36%

-9.02%

-11.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.82%

-10.59%

-17.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.27%

3.36%

+4.91%

Волатильность

Сравнение волатильности UNCRY и DFAE

UniCredit SpA ADR (UNCRY) имеет более высокую волатильность в 14.63% по сравнению с Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что UNCRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UNCRYDFAEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.63%

9.12%

+5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.26%

14.33%

+9.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.26%

19.37%

+17.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.06%

17.36%

+21.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.31%

17.49%

+24.82%