Сравнение UNCRY с DFAE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UniCredit SpA ADR (UNCRY) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE).
DFAE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности UNCRY и DFAE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UNCRY и DFAE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNCRY UniCredit SpA ADR | -10.37% | 118.78% | 57.92% | 103.38% | -2.49% | 71.06% | -5.13% |
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 4.95% | 31.48% | 7.68% | 12.63% | -17.52% | 3.53% | 4.85% |
Доходность по периодам
С начала года, UNCRY показывает доходность -10.37%, что значительно ниже, чем у DFAE с доходностью 4.95%.
UNCRY
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -9.74%
- С начала года
- -10.37%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 38.05%
- 3 года*
- 67.91%
- 5 лет*
- 54.94%
- 10 лет*
- —
DFAE
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 34.15%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNCRY vs. DFAE — Ранг доходности на риск
UNCRY
DFAE
Сравнение UNCRY c DFAE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UniCredit SpA ADR (UNCRY) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNCRY | DFAE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.77 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.37 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.73 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | 10.40 | -5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNCRY | DFAE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.77 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.41 | 0.36 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.45 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между UNCRY и DFAE составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNCRY и DFAE
Дивидендная доходность UNCRY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности DFAE в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNCRY UniCredit SpA ADR | 4.47% | 4.00% | 7.31% | 3.91% | 4.01% | 0.94% | 0.00% | 1.37% | 2.29% |
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 2.09% | 2.20% | 2.35% | 2.43% | 2.85% | 1.63% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UNCRY и DFAE
Максимальная просадка UNCRY за все время составила -70.20%, что больше максимальной просадки DFAE в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNCRY и DFAE.
Загрузка...
Показатели просадок
| UNCRY | DFAE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.20% | -32.21% | -37.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.25% | -12.80% | -14.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.77% | -32.21% | -18.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.36% | -9.02% | -11.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.82% | -10.59% | -17.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.27% | 3.36% | +4.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNCRY и DFAE
UniCredit SpA ADR (UNCRY) имеет более высокую волатильность в 14.63% по сравнению с Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что UNCRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UNCRY | DFAE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.63% | 9.12% | +5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.26% | 14.33% | +9.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.26% | 19.37% | +17.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.06% | 17.36% | +21.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.31% | 17.49% | +24.82% |