Сравнение UNCRY с DFAE
UNCRY (UniCredit SpA ADR) is a stock, while DFAE (Dimensional Emerging Core Equity Market ETF) is Emerging Markets Equities fund actively managed by Dimensional. Over the past 5 years, UNCRY returned 54.22%/yr vs 8.77%/yr for DFAE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNCRY и DFAE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNCRY показывает доходность 6.26%, что значительно ниже, чем у DFAE с доходностью 25.28%.
UNCRY
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 8.36%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 15.14%
- 1 год
- 39.32%
- 3 года*
- 71.80%
- 5 лет*
- 54.22%
- 10 лет*
- —
DFAE
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 4.78%
- С начала года
- 25.28%
- 6 месяцев
- 27.97%
- 1 год
- 49.72%
- 3 года*
- 23.46%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNCRY и DFAE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNCRY UniCredit SpA ADR | 6.26% | 118.78% | 57.92% | 103.38% | -2.49% | 71.06% | -5.13% |
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 25.28% | 31.48% | 7.68% | 12.63% | -17.52% | 3.53% | 4.85% |
Correlation
The correlation between UNCRY and DFAE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNCRY vs. DFAE — Ранг доходности на риск
UNCRY
DFAE
Сравнение UNCRY c DFAE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UniCredit SpA ADR (UNCRY) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNCRY | DFAE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.48 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 3.90 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 15.10 | -10.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNCRY | DFAE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.63 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.39 | 0.49 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.63 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок UNCRY и DFAE
Максимальная просадка UNCRY за все время составила -70.20%, что больше максимальной просадки DFAE в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNCRY и DFAE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNCRY | DFAE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.20% | -32.21% | -37.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.25% | -12.80% | -14.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.25% | -18.12% | -9.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.77% | -32.19% | -18.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.58% | -2.07% | -3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.49% | -10.31% | -17.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.59% | 3.30% | +6.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNCRY и DFAE
UniCredit SpA ADR (UNCRY) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) с волатильностью 8.00%. Это указывает на то, что UNCRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNCRY | DFAE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.67% | 8.00% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.18% | 16.56% | +10.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.48% | 19.02% | +14.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.32% | 17.81% | +21.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.27% | 17.84% | +24.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNCRY и DFAE
Дивидендная доходность UNCRY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности DFAE в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 1.75% | 2.20% | 2.35% | 2.43% | 2.85% | 1.63% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
UNCRY UniCredit SpA ADR | 4.22% | 4.00% | 7.31% | 3.91% | 4.01% | 0.94% | 0.00% | 1.37% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
UNCRY and DFAE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNCRY has higher volatility (8.67%) compared to DFAE (8.00%). In terms of maximum drawdown, UNCRY dropped -70.20% vs DFAE's -32.21%.
DFAE currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNCRY и DFAE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор