PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UNCRY с DFAE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UNCRY с DFAE

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UniCredit SpA ADR (UNCRY) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE).

DFAE - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNCRY или DFAE.

Корреляция

Корреляция между UNCRY и DFAE составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UNCRY и DFAE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UniCredit SpA ADR (UNCRY) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNCRY:

1.81

DFAE:

0.40

Коэф-т Сортино

UNCRY:

2.34

DFAE:

0.71

Коэф-т Омега

UNCRY:

1.33

DFAE:

1.09

Коэф-т Кальмара

UNCRY:

2.87

DFAE:

0.42

Коэф-т Мартина

UNCRY:

9.21

DFAE:

1.22

Индекс Язвы

UNCRY:

7.01%

DFAE:

6.16%

Дневная вол-ть

UNCRY:

36.12%

DFAE:

18.55%

Макс. просадка

UNCRY:

-69.28%

DFAE:

-32.21%

Текущая просадка

UNCRY:

0.00%

DFAE:

-4.41%

Доходность по периодам

С начала года, UNCRY показывает доходность 56.62%, что значительно выше, чем у DFAE с доходностью 5.47%.

UNCRY

С начала года

56.62%

1 месяц

18.51%

6 месяцев

48.92%

1 год

65.06%

5 лет

60.75%

10 лет

N/A

DFAE

С начала года

5.47%

1 месяц

10.74%

6 месяцев

1.17%

1 год

7.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNCRY и DFAE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UNCRY
Ранг риск-скорректированной доходности UNCRY, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNCRY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNCRY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNCRY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNCRY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNCRY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
DFAE
Ранг риск-скорректированной доходности DFAE, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNCRY c DFAE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UniCredit SpA ADR (UNCRY) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UNCRY на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа DFAE равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNCRY и DFAE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNCRY и DFAE

Дивидендная доходность UNCRY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности DFAE в 2.33%

TTM2024202320222021202020192018
UNCRY
UniCredit SpA ADR		4.37%7.26%4.00%4.00%0.94%0.00%2.06%2.20%
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		2.33%2.35%2.43%2.85%1.64%0.01%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UNCRY и DFAE

Максимальная просадка UNCRY за все время составила -69.28%, что больше максимальной просадки DFAE в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNCRY и DFAE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UNCRY и DFAE

UniCredit SpA ADR (UNCRY) имеет более высокую волатильность в 12.66% по сравнению с Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что UNCRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...