Сравнение UNCRY с NRDBY
UNCRY (UniCredit SpA ADR) and NRDBY (Nordea Bank Abp ADR) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, UNCRY returned 55.97%/yr vs 19.98%/yr for NRDBY. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности UNCRY и NRDBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNCRY показывает доходность 9.17%, что значительно выше, чем у NRDBY с доходностью 3.96%.
UNCRY
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 3.32%
- С начала года
- 9.17%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 41.35%
- 3 года*
- 66.75%
- 5 лет*
- 55.97%
- 10 лет*
- —
NRDBY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 35.05%
- 3 года*
- 29.83%
- 5 лет*
- 19.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNCRY и NRDBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNCRY UniCredit SpA ADR | 9.17% | 118.78% | 57.92% | 103.38% | -2.49% | 71.06% | -37.52% | 30.84% | -23.01% |
NRDBY Nordea Bank Abp ADR | 3.96% | 86.91% | -4.37% | 24.47% | -4.71% | 61.48% | 18.83% | 6.41% | -23.03% |
Correlation
The correlation between UNCRY and NRDBY is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2018 г. | 0.56 |
The correlation between UNCRY and NRDBY has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
UNCRY:
$133.30B
NRDBY:
$63.35B
UNCRY:
€3.58
NRDBY:
€1.36
UNCRY:
10.86
NRDBY:
11.90
UNCRY:
0.14
NRDBY:
1.08
UNCRY:
5.20
NRDBY:
2.49
UNCRY:
1.71
NRDBY:
1.85
UNCRY:
€24.09B
NRDBY:
€22.47B
UNCRY:
€23.20B
NRDBY:
€8.78B
UNCRY:
€14.22B
NRDBY:
€6.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNCRY vs. NRDBY — Ранг доходности на риск
UNCRY
NRDBY
Сравнение UNCRY c NRDBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UniCredit SpA ADR (UNCRY) и Nordea Bank Abp ADR (NRDBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNCRY | NRDBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.31 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 7.66 | -3.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNCRY и NRDBY
Максимальная просадка UNCRY за все время составила -70.20%, что больше максимальной просадки NRDBY в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNCRY и NRDBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNCRY | NRDBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.20% | -50.98% | -19.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.25% | -15.24% | -12.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.25% | -18.25% | -9.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.77% | -30.66% | -20.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -4.80% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.33% | -10.97% | -16.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.68% | 4.59% | +5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNCRY и NRDBY
UniCredit SpA ADR (UNCRY) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Nordea Bank Abp ADR (NRDBY) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что UNCRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRDBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNCRY | NRDBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 6.64% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.02% | 18.74% | +9.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.63% | 23.07% | +10.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.33% | 26.08% | +13.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.23% | 29.34% | +12.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNCRY и NRDBY
Дивидендная доходность UNCRY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности NRDBY в 6.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRDBY Nordea Bank Abp ADR | 6.23% | 5.17% | 9.06% | 7.05% | 7.23% | 7.50% | 10.93% | 9.61% | 0.00% |
UNCRY UniCredit SpA ADR | 4.11% | 4.00% | 7.31% | 3.91% | 4.01% | 0.94% | 0.00% | 1.37% | 2.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNCRY и NRDBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UniCredit SpA ADR и Nordea Bank Abp ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNCRY и NRDBY
UNCRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UniCredit SpA ADR сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 7.05B, что соответствует валовой рентабельности в 93.9%.
NRDBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordea Bank Abp ADR сообщила о валовой прибыли в 2.92B при выручке в 5.22B, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.
UNCRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UniCredit SpA ADR сообщила об операционной прибыли в 4.38B при выручке в 7.05B, что соответствует операционной рентабельности 62.2%.
NRDBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordea Bank Abp ADR сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 5.22B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
UNCRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UniCredit SpA ADR сообщила о чистой прибыли в 3.32B при выручке в 7.05B, что соответствует чистой рентабельности 47.1%.
NRDBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordea Bank Abp ADR сообщила о чистой прибыли в 1.10B при выручке в 5.22B, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
Часто задаваемые вопросы
UNCRY and NRDBY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNCRY has higher volatility (9.32%) compared to NRDBY (6.64%). In terms of maximum drawdown, UNCRY dropped -70.20% vs NRDBY's -50.98%.
NRDBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNCRY и NRDBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор