PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UNCRY с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNCRY с SCHA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UNCRY (UniCredit SpA ADR) is a stock, while SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index. Over the past 5 years, UNCRY returned 61.66%/yr vs 8.40%/yr for SCHA. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UNCRY и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UniCredit SpA ADR (UNCRY) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNCRY показывает доходность 16.33%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 20.77%.

UNCRY

1 день
1.12%
1 месяц
4.57%
6 месяцев
15.64%
С начала года
16.33%
1 год
46.60%
3 года*
64.13%
5 лет*
61.66%
10 лет*
—

SCHA

1 день
-0.78%
1 месяц
-1.30%
6 месяцев
12.51%
С начала года
20.77%
1 год
34.13%
3 года*
16.46%
5 лет*
8.40%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNCRY и SCHA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNCRY
UniCredit SpA ADR		16.33%118.78%57.92%103.38%-2.49%71.06%-37.52%30.84%-40.77%-1.23%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		20.77%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%-0.50%

Correlation

The correlation between UNCRY and SCHA is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2017 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UniCredit SpA ADR

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Часто сравнивают с UNCRY:
UNCRY с ISNPYUNCRY с NRDBYUNCRY с RHHBYUNCRY с NSRGYUNCRY с DFAEUNCRY с UBSUNCRY с UNH
Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с AVUVSCHA с SWSSXSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHM

Доходность на риск

UNCRY vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNCRY
Ранг доходности на риск UNCRY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNCRY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNCRY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNCRY: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNCRY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNCRY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNCRY c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UniCredit SpA ADR (UNCRY) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UNCRYSCHADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.81

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.59

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

3.61

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.85

12.59

-7.75

UNCRY vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNCRY на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHA равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNCRY и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNCRY и SCHA

Максимальная просадка UNCRY за все время составила -70.20%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNCRY и SCHA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNCRYSCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.20%

-42.41%

-27.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.25%

-9.50%

-17.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.25%

-27.29%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.77%

-30.79%

-19.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-5.20%

+4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.17%

-7.54%

-19.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.64%

2.72%

+6.92%

Волатильность

Сравнение волатильности UNCRY и SCHA

UniCredit SpA ADR (UNCRY) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что UNCRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNCRYSCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.71%

5.98%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.57%

14.41%

+14.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.40%

18.97%

+14.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.24%

22.07%

+17.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.15%

22.73%

+19.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNCRY и SCHA

Дивидендная доходность UNCRY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности SCHA в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		1.04%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%
UNCRY
UniCredit SpA ADR		3.85%4.00%7.31%3.91%4.01%0.94%0.00%1.37%2.29%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UNCRY and SCHA have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNCRY has higher volatility (8.71%) compared to SCHA (5.98%). In terms of maximum drawdown, UNCRY dropped -70.20% vs SCHA's -42.41%.

SCHA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNCRY и SCHA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор