Сравнение UNCRY с GS
UNCRY (UniCredit SpA ADR) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — UNCRY in Banks - Regional, GS in Capital Markets. Over the past 5 years, UNCRY returned 61.66%/yr vs 27.65%/yr for GS. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNCRY и GS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNCRY показывает доходность 16.33%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 25.83%.
UNCRY
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 4.57%
- 6 месяцев
- 15.64%
- С начала года
- 16.33%
- 1 год
- 46.60%
- 3 года*
- 64.13%
- 5 лет*
- 61.66%
- 10 лет*
- —
GS
- 1 день
- -4.91%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 13.34%
- С начала года
- 25.83%
- 1 год
- 57.66%
- 3 года*
- 53.14%
- 5 лет*
- 27.65%
- 10 лет*
- 23.48%
Сравнение доходности по годам UNCRY и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNCRY UniCredit SpA ADR | 16.33% | 118.78% | 57.92% | 103.38% | -2.49% | 71.06% | -37.52% | 30.84% | -40.77% | -1.23% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 25.83% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | -2.02% |
Correlation
The correlation between UNCRY and GS is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2017 г. | 0.47 |
Фундаментальные показатели
UNCRY:
$141.14B
GS:
$323.17B
UNCRY:
€3.54
GS:
$67.36
UNCRY:
11.60
GS:
16.26
UNCRY:
0.14
GS:
2.10
UNCRY:
5.56
GS:
2.89
UNCRY:
1.81
GS:
2.00
UNCRY:
€24.09B
GS:
$117.94B
UNCRY:
€23.20B
GS:
$67.57B
UNCRY:
€14.22B
GS:
$31.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNCRY vs. GS — Ранг доходности на риск
UNCRY
GS
Сравнение UNCRY c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UniCredit SpA ADR (UNCRY) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNCRY | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.33 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.98 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 9.65 | -4.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNCRY и GS
Максимальная просадка UNCRY за все время составила -70.20%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNCRY и GS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNCRY | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.20% | -78.84% | +8.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.25% | -19.42% | -7.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.25% | -30.90% | +3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.77% | -32.84% | -17.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -4.91% | +4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.17% | -22.59% | -4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.64% | 5.99% | +3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNCRY и GS
Текущая волатильность для UniCredit SpA ADR (UNCRY) составляет 8.71%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что UNCRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNCRY | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 12.57% | -3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.57% | 25.40% | +3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.40% | 30.43% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.24% | 28.42% | +10.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.15% | 29.95% | +12.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNCRY и GS
Дивидендная доходность UNCRY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности GS в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.55% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
UNCRY UniCredit SpA ADR | 3.85% | 4.00% | 7.31% | 3.91% | 4.01% | 0.94% | 0.00% | 1.37% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNCRY и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UniCredit SpA ADR и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNCRY и GS
UNCRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UniCredit SpA ADR сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 7.05B, что соответствует валовой рентабельности в 93.9%.
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.24B при выручке в 38.43B, что соответствует валовой рентабельности в 52.7%.
UNCRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UniCredit SpA ADR сообщила об операционной прибыли в 4.38B при выручке в 7.05B, что соответствует операционной рентабельности 62.2%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.52B при выручке в 38.43B, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.
UNCRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., UniCredit SpA ADR сообщила о чистой прибыли в 3.32B при выручке в 7.05B, что соответствует чистой рентабельности 47.1%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.63B при выручке в 38.43B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
UNCRY and GS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (12.57%) compared to UNCRY (8.71%). In terms of maximum drawdown, UNCRY dropped -70.20% vs GS's -78.84%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNCRY и GS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор