PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UNCRY с COP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UNCRY и COP составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение UNCRY с COP

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UniCredit SpA ADR (UNCRY) и ConocoPhillips Company (COP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNCRY или COP.

Доходность

Сравнение доходности UNCRY и COP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UniCredit SpA ADR (UNCRY) и ConocoPhillips Company (COP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNCRY:

1.98

COP:

-0.70

Коэф-т Сортино

UNCRY:

2.49

COP:

-0.99

Коэф-т Омега

UNCRY:

1.34

COP:

0.87

Коэф-т Кальмара

UNCRY:

3.16

COP:

-0.72

Коэф-т Мартина

UNCRY:

10.14

COP:

-2.09

Индекс Язвы

UNCRY:

7.01%

COP:

12.50%

Дневная вол-ть

UNCRY:

36.59%

COP:

32.63%

Макс. просадка

UNCRY:

-69.28%

COP:

-70.66%

Текущая просадка

UNCRY:

-1.50%

COP:

-33.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UNCRY:

$100.58B

COP:

$108.06B

EPS

UNCRY:

$3.45

COP:

$7.87

Коэффициент P/E

UNCRY:

9.32

COP:

10.85

Коэффициент PEG

UNCRY:

100.47

COP:

8.24

Коэффициент P/S

UNCRY:

4.16

COP:

1.83

Коэффициент P/B

UNCRY:

1.34

COP:

1.65

Общая выручка (12 мес.)

UNCRY:

$24.99B

COP:

$58.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

UNCRY:

$24.99B

COP:

$23.47B

EBITDA (12 мес.)

UNCRY:

$14.23B

COP:

$25.52B

Доходность по периодам

С начала года, UNCRY показывает доходность 66.13%, что значительно выше, чем у COP с доходностью -12.50%.

UNCRY

С начала года

66.13%

1 месяц

11.79%

6 месяцев

72.45%

1 год

71.88%

3 года

86.18%

5 лет

56.83%

10 лет

N/A

COP

С начала года

-12.50%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-19.91%

1 год

-24.58%

3 года

-5.32%

5 лет

19.33%

10 лет

6.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UniCredit SpA ADR

ConocoPhillips Company

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNCRY и COP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UNCRY
Ранг риск-скорректированной доходности UNCRY, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNCRY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNCRY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNCRY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNCRY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNCRY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
COP
Ранг риск-скорректированной доходности COP, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COP, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNCRY c COP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UniCredit SpA ADR (UNCRY) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UNCRY на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа COP равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNCRY и COP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNCRY и COP

Дивидендная доходность UNCRY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности COP в 3.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UNCRY
UniCredit SpA ADR		4.12%7.26%4.00%4.00%0.94%0.00%2.06%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
COP
ConocoPhillips Company		3.42%2.54%3.37%4.20%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%4.11%

Просадки

Сравнение просадок UNCRY и COP

Максимальная просадка UNCRY за все время составила -69.28%, примерно равная максимальной просадке COP в -70.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNCRY и COP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности UNCRY и COP

Текущая волатильность для UniCredit SpA ADR (UNCRY) составляет 7.48%, в то время как у ConocoPhillips Company (COP) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что UNCRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNCRY и COP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UniCredit SpA ADR и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
6.55B
17.10B
(UNCRY) Общая выручка
(COP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UNCRY и COP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UniCredit SpA ADR и ConocoPhillips Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
63.8%
(UNCRY) Валовая рентабельность
(COP) Валовая рентабельность
UNCRY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., UniCredit SpA ADR сообщила о валовой прибыли в 6.55B при выручке в 6.55B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

COP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 10.91B при выручке в 17.10B, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.

UNCRY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., UniCredit SpA ADR сообщила об операционной прибыли в 3.91B при выручке в 6.55B, что соответствует операционной рентабельности 59.7%.

COP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 8.41B при выручке в 17.10B, что соответствует операционной рентабельности 49.2%.

UNCRY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., UniCredit SpA ADR сообщила о чистой прибыли в 2.77B при выручке в 6.55B, что соответствует чистой рентабельности 42.3%.

COP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.85B при выручке в 17.10B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.