PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UNCRY с COP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UNCRY с COP

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UniCredit SpA ADR (UNCRY) и ConocoPhillips Company (COP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNCRY или COP.

Корреляция

Корреляция между UNCRY и COP составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности UNCRY и COP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UniCredit SpA ADR (UNCRY) и ConocoPhillips Company (COP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
268.33%
113.40%
UNCRY
COP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNCRY:

1.87

COP:

-0.93

Коэф-т Сортино

UNCRY:

2.51

COP:

-1.21

Коэф-т Омега

UNCRY:

1.36

COP:

0.83

Коэф-т Кальмара

UNCRY:

3.00

COP:

-0.81

Коэф-т Мартина

UNCRY:

10.21

COP:

-1.65

Индекс Язвы

UNCRY:

6.96%

COP:

17.87%

Дневная вол-ть

UNCRY:

37.93%

COP:

31.79%

Макс. просадка

UNCRY:

-69.28%

COP:

-70.66%

Текущая просадка

UNCRY:

-5.85%

COP:

-31.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UNCRY:

$88.82B

COP:

$112.49B

EPS

UNCRY:

$3.26

COP:

$7.81

Коэффициент P/E

UNCRY:

8.69

COP:

11.39

Коэффициент PEG

UNCRY:

89.52

COP:

8.24

Коэффициент P/S

UNCRY:

3.70

COP:

1.99

Коэффициент P/B

UNCRY:

1.25

COP:

1.68

Общая выручка (12 мес.)

UNCRY:

$18.44B

COP:

$41.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

UNCRY:

$18.44B

COP:

$12.55B

EBITDA (12 мес.)

UNCRY:

$3.88B

COP:

$18.06B

Доходность по периодам

С начала года, UNCRY показывает доходность 41.84%, что значительно выше, чем у COP с доходностью -9.55%.

UNCRY

С начала года

41.84%

1 месяц

-5.85%

6 месяцев

31.64%

1 год

67.27%

5 лет

56.23%

10 лет

N/A

COP

С начала года

-9.55%

1 месяц

-11.49%

6 месяцев

-14.90%

1 год

-28.90%

5 лет

24.82%

10 лет

5.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNCRY и COP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UNCRY
Ранг риск-скорректированной доходности UNCRY, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNCRY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNCRY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNCRY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNCRY, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNCRY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
COP
Ранг риск-скорректированной доходности COP, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNCRY c COP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UniCredit SpA ADR (UNCRY) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UNCRY, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UNCRY: 1.87
COP: -0.93
Коэффициент Сортино UNCRY, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UNCRY: 2.51
COP: -1.21
Коэффициент Омега UNCRY, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UNCRY: 1.36
COP: 0.83
Коэффициент Кальмара UNCRY, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
UNCRY: 3.00
COP: -0.81
Коэффициент Мартина UNCRY, с текущим значением в 10.21, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UNCRY: 10.21
COP: -1.65

Показатель коэффициента Шарпа UNCRY на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа COP равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNCRY и COP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.87
-0.93
UNCRY
COP

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNCRY и COP

Дивидендная доходность UNCRY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности COP в 3.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UNCRY
UniCredit SpA ADR		5.11%7.25%4.00%4.00%0.94%0.00%2.06%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
COP
ConocoPhillips Company		3.06%2.54%3.37%4.20%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%4.11%

Просадки

Сравнение просадок UNCRY и COP

Максимальная просадка UNCRY за все время составила -69.28%, примерно равная максимальной просадке COP в -70.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNCRY и COP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.85%
-31.66%
UNCRY
COP

Волатильность

Сравнение волатильности UNCRY и COP

UniCredit SpA ADR (UNCRY) и ConocoPhillips Company (COP) имеют волатильность 22.38% и 21.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.38%
21.59%
UNCRY
COP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNCRY и COP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UniCredit SpA ADR и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab