PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNB с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UNB с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Union Bankshares, Inc. (UNB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности UNB и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Union Bankshares, Inc. (UNB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UNB и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNB
Union Bankshares, Inc.		4.33%-13.84%-0.67%35.30%-15.44%21.05%-25.20%-21.52%-7.67%19.60%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, UNB показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции UNB уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.79% против 14.14% соответственно.

UNB

1 день
0.33%
1 месяц
3.04%
С начала года
4.33%
6 месяцев
1.73%
1 год
-17.09%
3 года*
9.00%
5 лет*
1.11%
10 лет*
2.79%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Union Bankshares, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

UNB vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNB
Ранг доходности на риск UNB: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNB: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNB: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNB: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNB: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNB: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNB c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Bankshares, Inc. (UNB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNBVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.49

1.01

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.52

1.53

-2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.23

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.48

1.55

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.69

7.31

-8.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNB vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNB на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNB и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNBVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

1.01

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.71

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.79

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.83

-0.63

Корреляция

Корреляция между UNB и VOO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNB и VOO

Дивидендная доходность UNB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UNB
Union Bankshares, Inc.		5.90%6.07%4.98%4.70%5.83%4.43%4.98%3.42%2.51%2.19%2.44%3.87%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок UNB и VOO

Максимальная просадка UNB за все время составила -66.38%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNB и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

UNBVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.38%

-33.99%

-32.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.30%

-11.98%

-26.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.78%

-24.52%

-16.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.38%

-33.99%

-32.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.48%

-5.55%

-29.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.73%

-3.72%

-14.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.59%

2.55%

+24.04%

Волатильность

Сравнение волатильности UNB и VOO

Union Bankshares, Inc. (UNB) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что UNB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UNBVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.33%

5.34%

+4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.58%

9.47%

+13.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.09%

18.11%

+16.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.69%

16.82%

+17.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.87%

17.99%

+21.88%