Сравнение UNB с COST
UNB (Union Bankshares, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. UNB operates in Banks - Regional (Financial Services), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, UNB returned 0.60%/yr vs 22.43%/yr for COST. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNB и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNB показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.08%. За последние 10 лет акции UNB уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 0.60% против 22.43% соответственно.
UNB
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- -13.71%
- 3 года*
- 6.94%
- 5 лет*
- -2.95%
- 10 лет*
- 0.60%
COST
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 13.08%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 24.99%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 22.43%
Сравнение доходности по годам UNB и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNB Union Bankshares, Inc. | -0.90% | -13.84% | -0.67% | 35.30% | -15.44% | 21.05% | -25.20% | -21.52% | -7.67% | 19.60% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.08% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between UNB and COST is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 1999 г. | 0.03 |
The correlation between UNB and COST shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.09 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UNB:
$2.53
COST:
$26.51
UNB:
9.03
COST:
36.68
UNB:
1.18
COST:
1.10
UNB:
$88.45M
COST:
$293.59B
UNB:
$55.26M
COST:
$11.12B
UNB:
$13.53M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNB vs. COST — Ранг доходности на риск
UNB
COST
Сравнение UNB c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Bankshares, Inc. (UNB) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNB | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.95 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.44 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -0.99 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNB | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | -0.37 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.95 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 1.03 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.59 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок UNB и COST
Максимальная просадка UNB за все время составила -66.38%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNB и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNB | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.38% | -53.39% | -12.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.78% | -16.02% | -7.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.14% | -20.74% | -19.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -31.40% | -9.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.38% | -31.40% | -34.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.71% | -11.15% | -27.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.84% | -13.36% | -4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.89% | 9.60% | +3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNB и COST
Union Bankshares, Inc. (UNB) и Costco Wholesale Corporation (COST) имеют волатильность 8.19% и 8.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNB | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 8.14% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.60% | 14.83% | +5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.22% | 19.15% | +12.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.60% | 22.73% | +11.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.93% | 21.94% | +17.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNB и COST
Дивидендная доходность UNB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
UNB Union Bankshares, Inc. | 6.30% | 6.07% | 4.98% | 4.70% | 5.83% | 4.43% | 4.98% | 3.42% | 2.51% | 2.19% | 2.44% | 3.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNB и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Union Bankshares, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNB и COST
UNB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Bankshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.13M при выручке в 22.00M, что соответствует валовой рентабельности в 64.2%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
UNB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Bankshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.33M при выручке в 22.00M, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
UNB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Bankshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00M при выручке в 22.00M, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
UNB and COST have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNB has higher volatility (8.19%) compared to COST (8.14%). In terms of maximum drawdown, UNB dropped -66.38% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNB и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор