PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNB с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UNB с COST

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UNB (Union Bankshares, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. UNB operates in Banks - Regional (Financial Services), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, UNB returned 0.35%/yr vs 22.03%/yr for COST. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UNB и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Union Bankshares, Inc. (UNB) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNB показывает доходность 8.38%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 11.77%. За последние 10 лет акции UNB уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 0.35% против 22.03% соответственно.

UNB

1 день
0.97%
1 месяц
5.00%
С начала года
8.38%
6 месяцев
9.02%
1 год
1.71%
3 года*
8.40%
5 лет*
-3.06%
10 лет*
0.35%

COST

1 день
0.36%
1 месяц
-6.53%
С начала года
11.77%
6 месяцев
10.55%
1 год
-3.54%
3 года*
24.02%
5 лет*
20.79%
10 лет*
22.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNB и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNB
Union Bankshares, Inc.		8.38%-13.84%-0.67%35.30%-15.44%21.05%-25.20%-21.52%-7.67%19.60%
COST
Costco Wholesale Corporation		11.77%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between UNB and COST is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 1999 г.

0.03

The correlation between UNB and COST shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.09 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

UNB:

$2.53

COST:

$26.51

Коэффициент P/E

UNB:

9.87

COST:

36.26

Коэффициент P/S

UNB:

1.29

COST:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

UNB:

$88.45M

COST:

$293.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

UNB:

$55.26M

COST:

$11.12B

EBITDA (12 мес.)

UNB:

$13.53M

COST:

$12.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Union Bankshares, Inc.

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с UNB:
UNB с VOOUNB с CIXUNB с KOUNB с MOUNB с CVXUNB с AMTUNB с ABBV
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

UNB vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNB
Ранг доходности на риск UNB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNB: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNB: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNB: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNB: 4444
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNB c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Bankshares, Inc. (UNB) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UNBCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
-0.19

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
-0.14

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.98

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

-0.25

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.14

-0.55

+0.68

UNB vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNB на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNB и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNB и COST

Максимальная просадка UNB за все время составила -66.38%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNB и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNBCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.38%

-53.39%

-12.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.33%

-14.42%

-8.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.14%

-20.74%

-19.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.78%

-31.40%

-9.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.38%

-31.40%

-34.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.97%

-12.17%

-20.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.88%

-13.36%

-4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.69%

6.81%

+5.88%

Волатильность

Сравнение волатильности UNB и COST

Текущая волатильность для Union Bankshares, Inc. (UNB) составляет 5.07%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что UNB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNBCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

6.17%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.91%

14.48%

+5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.52%

18.77%

+11.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.55%

22.73%

+11.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.90%

21.97%

+17.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNB и COST

Дивидендная доходность UNB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности COST в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.56%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
UNB
Union Bankshares, Inc.		5.76%6.07%4.98%4.70%5.83%4.43%4.98%3.42%2.51%2.19%2.44%3.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNB и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Union Bankshares, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
22.00M
70.53B
(UNB) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UNB и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Union Bankshares, Inc. и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
64.2%
-25.1%
Активы портфеля
UNB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Bankshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.13M при выручке в 22.00M, что соответствует валовой рентабельности в 64.2%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

UNB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Bankshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.33M при выручке в 22.00M, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

UNB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Bankshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00M при выручке в 22.00M, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

UNB and COST have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (6.17%) compared to UNB (5.07%). In terms of maximum drawdown, UNB dropped -66.38% vs COST's -53.39%.

UNB currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNB и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор