PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UNB с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UNB с COST

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UNB (Union Bankshares, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. UNB operates in Banks - Regional (Financial Services), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, UNB returned 1.32%/yr vs 20.93%/yr for COST. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UNB и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Union Bankshares, Inc. (UNB) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNB показывает доходность 11.50%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 9.96%. За последние 10 лет акции UNB уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 1.32% против 20.93% соответственно.

UNB

1 день
1.58%
1 месяц
8.99%
6 месяцев
6.65%
С начала года
11.50%
1 год
0.73%
3 года*
11.20%
5 лет*
-0.00%
10 лет*
1.32%

COST

1 день
3.17%
1 месяц
-4.17%
6 месяцев
-0.89%
С начала года
9.96%
1 год
-0.05%
3 года*
21.19%
5 лет*
19.45%
10 лет*
20.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNB и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNB
Union Bankshares, Inc.		11.50%-13.84%-0.67%35.30%-15.44%21.05%-25.20%-21.52%-7.67%19.60%
COST
Costco Wholesale Corporation		9.96%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between UNB and COST is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 1999 г.

0.03

The correlation between UNB and COST shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.09 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UNB:

$118.58M

COST:

$419.34B

EPS

UNB:

$2.61

COST:

$26.51

Коэффициент P/E

UNB:

9.83

COST:

35.67

Коэффициент P/S

UNB:

1.32

COST:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

UNB:

$90.35M

COST:

$293.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

UNB:

$57.05M

COST:

$11.12B

EBITDA (12 мес.)

UNB:

$14.30M

COST:

$12.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Union Bankshares, Inc.

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с UNB:
UNB с VOOUNB с CIXUNB с KOUNB с AMTUNB с CVXUNB с MOUNB с ABBV
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

UNB vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNB
Ранг доходности на риск UNB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNB: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNB: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNB: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNB: 4545
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNB c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Bankshares, Inc. (UNB) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UNBCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
-0.00

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
0.13

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.02

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

-0.00

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.06

-0.01

+0.07

UNB vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNB на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNB и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNB и COST

Максимальная просадка UNB за все время составила -66.38%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNB и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNBCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.38%

-53.39%

-12.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.03%

-16.57%

-6.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.14%

-20.74%

-19.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.14%

-31.40%

-8.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.38%

-31.40%

-34.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.04%

-13.59%

-17.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.91%

-13.36%

-4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.52%

7.28%

+5.24%

Волатильность

Сравнение волатильности UNB и COST

Union Bankshares, Inc. (UNB) имеет более высокую волатильность в 11.46% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что UNB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNBCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.46%

7.57%

+3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.29%

15.00%

+7.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.04%

19.76%

+11.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.54%

22.90%

+11.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.88%

22.01%

+17.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNB и COST

Дивидендная доходность UNB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности COST в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.57%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
UNB
Union Bankshares, Inc.		5.60%6.07%4.98%4.70%5.83%4.43%4.98%3.42%2.51%2.19%2.44%3.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNB и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Union Bankshares, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
23.30M
70.53B
(UNB) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UNB и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Union Bankshares, Inc. и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
63.0%
-25.1%
Активы портфеля
UNB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Union Bankshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.69M при выручке в 23.30M, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

UNB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Union Bankshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.23M при выручке в 23.30M, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

UNB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Union Bankshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.92M при выручке в 23.30M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

UNB and COST have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UNB has higher volatility (11.46%) compared to COST (7.57%). In terms of maximum drawdown, UNB dropped -66.38% vs COST's -53.39%.

UNB currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNB и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор