PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNAVX с VZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNAVX с VZ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UNAVX (USA Mutuals All Seasons Fund) is Tactical Allocation fund managed by USA Mutuals, while VZ (Verizon Communications Inc.) is a stock. Over the past 5 years, UNAVX returned 5.66%/yr vs 2.19%/yr for VZ. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UNAVX и VZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) и Verizon Communications Inc. (VZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNAVX показывает доходность -3.13%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 16.80%.

UNAVX

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.22%
С начала года
-3.13%
6 месяцев
-3.35%
1 год
-0.92%
3 года*
2.23%
5 лет*
5.66%
10 лет*
—

VZ

1 день
0.85%
1 месяц
-4.99%
С начала года
16.80%
6 месяцев
17.99%
1 год
16.75%
3 года*
16.01%
5 лет*
2.19%
10 лет*
3.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNAVX и VZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNAVX
USA Mutuals All Seasons Fund		-3.13%1.91%6.76%3.44%6.91%11.74%-8.36%25.57%-4.91%4.62%
VZ
Verizon Communications Inc.		16.80%8.86%13.14%2.71%-20.02%-7.55%-0.13%13.83%11.26%8.15%

Correlation

The correlation between UNAVX and VZ is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2017 г.

0.21

The correlation between UNAVX and VZ shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USA Mutuals All Seasons Fund

Verizon Communications Inc.

Часто сравнивают с UNAVX:
UNAVX с TTIFXUNAVX с SFHYXUNAVX с VICEXUNAVX с SPYUNAVX с ABRZXUNAVX с COTZXUNAVX с GOIIX
Часто сравнивают с VZ:
VZ с TVZ с TMUSVZ с KOVZ с SPYVZ с SCHDVZ с VOOVZ с PEP

Доходность на риск

UNAVX vs. VZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNAVX
Ранг доходности на риск UNAVX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNAVX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNAVX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNAVX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNAVX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNAVX: 33
Ранг коэф-та Мартина
VZ
Ранг доходности на риск VZ: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VZ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZ: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNAVX c VZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UNAVXVZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
0.73

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
1.32

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.16

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

1.26

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.24

2.62

-2.85

UNAVX vs. VZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNAVX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа VZ равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNAVX и VZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNAVX и VZ

Максимальная просадка UNAVX за все время составила -30.05%, что меньше максимальной просадки VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNAVX и VZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNAVXVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.05%

-50.66%

+20.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-13.32%

+5.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.10%

-14.93%

+6.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.10%

-38.38%

+30.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-8.99%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-14.82%

+10.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

6.41%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности UNAVX и VZ

Текущая волатильность для USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) составляет 2.09%, в то время как у Verizon Communications Inc. (VZ) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что UNAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNAVXVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

7.96%

-5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.26%

18.44%

-14.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.17%

23.14%

-17.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.75%

21.77%

-14.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.79%

20.42%

-7.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNAVX и VZ

Дивидендная доходность UNAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности VZ в 6.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UNAVX
USA Mutuals All Seasons Fund		2.60%2.52%2.88%1.62%0.00%0.00%0.00%5.70%0.85%0.61%0.00%0.00%
VZ
Verizon Communications Inc.		6.00%6.68%6.68%6.96%6.53%4.85%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%

Часто задаваемые вопросы

UNAVX and VZ have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VZ has higher volatility (7.96%) compared to UNAVX (2.09%). In terms of maximum drawdown, UNAVX dropped -30.05% vs VZ's -50.66%.

VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNAVX и VZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор