Сравнение UNAVX с VZ
UNAVX (USA Mutuals All Seasons Fund) is Tactical Allocation fund managed by USA Mutuals, while VZ (Verizon Communications Inc.) is a stock. Over the past 5 years, UNAVX returned 6.03%/yr vs 1.32%/yr for VZ. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNAVX и VZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNAVX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 13.76%.
UNAVX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 0.16%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- —
VZ
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 13.76%
- 6 месяцев
- 12.30%
- 1 год
- 10.76%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 1.32%
- 10 лет*
- 4.17%
Сравнение доходности по годам UNAVX и VZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNAVX USA Mutuals All Seasons Fund | -1.68% | 1.91% | 6.76% | 3.44% | 6.91% | 11.74% | -8.36% | 25.57% | -4.91% | 4.62% |
VZ Verizon Communications Inc. | 13.76% | 8.86% | 13.14% | 2.71% | -20.02% | -7.55% | -0.13% | 13.83% | 11.26% | 8.78% |
Correlation
The correlation between UNAVX and VZ is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г. | 0.21 |
The correlation between UNAVX and VZ shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNAVX vs. VZ — Ранг доходности на риск
UNAVX
VZ
Сравнение UNAVX c VZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNAVX | VZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.11 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 0.81 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 1.75 | -1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNAVX | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.48 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.06 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.20 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок UNAVX и VZ
Максимальная просадка UNAVX за все время составила -30.05%, что меньше максимальной просадки VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNAVX и VZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNAVX | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.05% | -50.66% | +20.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | -13.32% | +5.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.10% | -14.93% | +6.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.10% | -38.38% | +30.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -11.36% | +6.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -14.83% | +10.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 6.17% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNAVX и VZ
Текущая волатильность для USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) составляет 1.09%, в то время как у Verizon Communications Inc. (VZ) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что UNAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNAVX | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 6.03% | -4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.84% | 17.93% | -14.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83% | 22.59% | -17.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.70% | 21.61% | -13.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.81% | 20.34% | -7.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNAVX и VZ
Дивидендная доходность UNAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности VZ в 6.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNAVX USA Mutuals All Seasons Fund | 2.57% | 2.52% | 2.88% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.70% | 0.85% | 0.61% | 0.00% | 0.00% |
VZ Verizon Communications Inc. | 6.16% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
Часто задаваемые вопросы
UNAVX and VZ have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VZ has higher volatility (6.03%) compared to UNAVX (1.09%). In terms of maximum drawdown, UNAVX dropped -30.05% vs VZ's -50.66%.
VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNAVX и VZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор