PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UNAVX с VZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNAVX с VZ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UNAVX (USA Mutuals All Seasons Fund) is Tactical Allocation fund managed by USA Mutuals, while VZ (Verizon Communications Inc.) is a stock. Over the past 5 years, UNAVX returned 6.00%/yr vs 1.15%/yr for VZ. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UNAVX и VZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) и Verizon Communications Inc. (VZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNAVX показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 12.40%.

UNAVX

1 день
-0.08%
1 месяц
-2.01%
6 месяцев
-3.80%
С начала года
-3.73%
1 год
-2.69%
3 года*
1.27%
5 лет*
6.00%
10 лет*
—

VZ

1 день
-0.66%
1 месяц
-3.29%
6 месяцев
15.65%
С начала года
12.40%
1 год
13.72%
3 года*
18.21%
5 лет*
1.15%
10 лет*
2.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNAVX и VZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNAVX
USA Mutuals All Seasons Fund		-3.73%1.91%6.76%3.44%6.91%11.74%-8.36%25.57%-4.91%4.62%
VZ
Verizon Communications Inc.		12.40%8.86%13.14%2.71%-20.02%-7.55%-0.13%13.83%11.26%8.15%

Correlation

The correlation between UNAVX and VZ is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2017 г.

0.20

The correlation between UNAVX and VZ shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USA Mutuals All Seasons Fund

Verizon Communications Inc.

Часто сравнивают с UNAVX:
UNAVX с TTIFXUNAVX с SFHYXUNAVX с VICEXUNAVX с SPYUNAVX с ABRZXUNAVX с SIOAXUNAVX с GPIFX
Часто сравнивают с VZ:
VZ с TVZ с TMUSVZ с KOVZ с SPYVZ с SCHDVZ с VOOVZ с PEP

Доходность на риск

UNAVX vs. VZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNAVX
Ранг доходности на риск UNAVX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNAVX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNAVX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNAVX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNAVX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNAVX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VZ
Ранг доходности на риск VZ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VZ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZ: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNAVX c VZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UNAVXVZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
0.57

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.67
1.04

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.13

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

0.81

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

1.88

-2.51

UNAVX vs. VZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNAVX на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа VZ равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNAVX и VZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNAVX и VZ

Максимальная просадка UNAVX за все время составила -30.05%, что меньше максимальной просадки VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNAVX и VZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNAVXVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.05%

-50.66%

+20.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-17.05%

+8.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.10%

-17.05%

+8.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.10%

-38.38%

+30.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-12.42%

+5.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-14.82%

+10.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

7.32%

-3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности UNAVX и VZ

Текущая волатильность для USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) составляет 1.43%, в то время как у Verizon Communications Inc. (VZ) волатильность равна 9.25%. Это указывает на то, что UNAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNAVXVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

9.25%

-7.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.29%

19.81%

-15.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11%

24.15%

-19.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.70%

22.04%

-14.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.74%

20.55%

-7.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNAVX и VZ

Дивидендная доходность UNAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности VZ в 6.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UNAVX
USA Mutuals All Seasons Fund		2.62%2.52%2.88%1.62%0.00%0.00%0.00%5.70%0.85%0.61%0.00%0.00%
VZ
Verizon Communications Inc.		6.41%6.68%6.68%6.96%6.53%4.85%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%

Часто задаваемые вопросы

UNAVX and VZ have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VZ has higher volatility (9.25%) compared to UNAVX (1.43%). In terms of maximum drawdown, UNAVX dropped -30.05% vs VZ's -50.66%.

VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNAVX и VZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор