PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNAVX с UPAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNAVX с UPAAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UNAVX (USA Mutuals All Seasons Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. UNAVX charges 1.99%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.

Доходность

Сравнение доходности UNAVX и UPAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

UNAVX

1 день
-0.15%
1 месяц
1.74%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-1.95%
1 год
0.16%
3 года*
2.81%
5 лет*
6.03%
10 лет*
—

UPAAX

1 день
-0.95%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNAVX и UPAAX

2026 (YTD)
UNAVX
USA Mutuals All Seasons Fund		-0.08%
UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund		2.88%

Correlation

The correlation between UNAVX and UPAAX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USA Mutuals All Seasons Fund

Upright Assets Allocation Plus Fund

Часто сравнивают с UNAVX:
UNAVX с TTIFXUNAVX с SFHYXUNAVX с SPYUNAVX с VICEXUNAVX с ABRZXUNAVX с GOIIXUNAVX с COTZX
Часто сравнивают с UPAAX:
UPAAX с UPDDXUPAAX с UPUPXUPAAX с HFSAXUPAAX с ABRZXUPAAX с CRDBXUPAAX с COTZXUPAAX с SIRIX

Доходность на риск

UNAVX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNAVX
Ранг доходности на риск UNAVX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNAVX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNAVX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNAVX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNAVX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNAVX: 33
Ранг коэф-та Мартина
UPAAX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNAVX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNAVXUPAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.04

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNAVX vs. UPAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNAVXUPAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

23.09

-22.71

Просадки

Сравнение просадок UNAVX и UPAAX

Максимальная просадка UNAVX за все время составила -30.05%, что больше максимальной просадки UPAAX в -0.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNAVX и UPAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNAVXUPAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.05%

-0.95%

-29.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-0.95%

-3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-0.30%

-4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности UNAVX и UPAAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNAVXUPAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.84%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.83%

24.99%

-20.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.70%

24.99%

-17.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.81%

24.99%

-12.18%

Сравнение комиссий UNAVX и UPAAX

UNAVX берет комиссию в 1.99%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNAVX и UPAAX

Дивидендная доходность UNAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
UNAVX
USA Mutuals All Seasons Fund		2.57%2.52%2.88%1.62%0.00%0.00%0.00%5.70%0.85%0.61%
UPAAX
Upright Assets Allocation Plus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UNAVX and UPAAX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNAVX и UPAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор