Сравнение UNAVX с UPAAX
UNAVX (USA Mutuals All Seasons Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both Tactical Allocation funds. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UNAVX charges 1.99%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности UNAVX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UNAVX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -3.35%
- 1 год
- -0.92%
- 3 года*
- 2.23%
- 5 лет*
- 5.66%
- 10 лет*
- —
UPAAX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNAVX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UNAVX USA Mutuals All Seasons Fund | -1.22% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | -5.73% |
Correlation
The correlation between UNAVX and UPAAX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNAVX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
UNAVX
UPAAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UNAVX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNAVX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNAVX и UPAAX
Максимальная просадка UNAVX за все время составила -30.05%, что больше максимальной просадки UPAAX в -10.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNAVX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNAVX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.05% | -10.95% | -19.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -9.24% | +3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -5.43% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UNAVX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNAVX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.17% | 34.91% | -29.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.75% | 34.91% | -27.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.79% | 34.91% | -22.12% |
Сравнение комиссий UNAVX и UPAAX
UNAVX берет комиссию в 1.99%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNAVX и UPAAX
Дивидендная доходность UNAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNAVX USA Mutuals All Seasons Fund | 2.60% | 2.52% | 2.88% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.70% | 0.85% | 0.61% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNAVX and UPAAX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UNAVX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор