Сравнение UNAVX с GIPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX).
UNAVX управляется USA Mutuals. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности UNAVX и GIPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UNAVX и GIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNAVX USA Mutuals All Seasons Fund | -3.58% | 1.91% | 6.76% | 3.44% | 6.91% | 11.74% | -8.36% | 25.57% | -4.91% | 4.62% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | -1.09% | 10.80% | 8.51% | 12.49% | -14.43% | 7.94% | 11.09% | 15.68% | -6.52% | 1.89% |
Доходность по периодам
С начала года, UNAVX показывает доходность -3.58%, что значительно ниже, чем у GIPIX с доходностью -1.09%.
UNAVX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -3.58%
- 6 месяцев
- -6.39%
- 1 год
- 0.95%
- 3 года*
- 0.98%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- —
GIPIX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 5.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UNAVX и GIPIX
UNAVX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии GIPIX в 0.19%.
Доходность на риск
UNAVX vs. GIPIX — Ранг доходности на риск
UNAVX
GIPIX
Сравнение UNAVX c GIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNAVX | GIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 1.29 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 1.82 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.27 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 1.23 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 5.36 | -5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNAVX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 1.29 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.50 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.64 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между UNAVX и GIPIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNAVX и GIPIX
Дивидендная доходность UNAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности GIPIX в 5.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNAVX USA Mutuals All Seasons Fund | 2.62% | 2.52% | 2.88% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.70% | 0.85% | 0.61% | 0.00% | 0.00% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.87% | 5.22% | 4.06% | 2.12% | 4.56% | 6.37% | 2.25% | 2.51% | 4.70% | 4.51% | 1.46% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок UNAVX и GIPIX
Максимальная просадка UNAVX за все время составила -30.05%, примерно равная максимальной просадке GIPIX в -29.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNAVX и GIPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UNAVX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.05% | -29.46% | -0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -6.33% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.89% | -20.65% | +12.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -4.20% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -3.70% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 1.64% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNAVX и GIPIX
Текущая волатильность для USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) составляет 2.66%, в то время как у Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что UNAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UNAVX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 3.36% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.74% | 4.96% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.55% | 8.18% | -2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.83% | 7.96% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 8.07% | +4.86% |