Сравнение UNAVX с COTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX).
UNAVX управляется USA Mutuals. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. COTZX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности UNAVX и COTZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UNAVX и COTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNAVX USA Mutuals All Seasons Fund | -3.58% | 1.91% | 6.76% | 3.44% | 6.91% | 11.74% | -8.36% | 25.57% | -4.91% | 4.62% |
COTZX Columbia Thermostat Fund | -1.58% | 15.02% | 7.98% | 11.66% | -12.92% | 6.44% | 29.61% | 15.15% | -1.17% | -1.39% |
Доходность по периодам
С начала года, UNAVX показывает доходность -3.58%, что значительно ниже, чем у COTZX с доходностью -1.58%.
UNAVX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -3.58%
- 6 месяцев
- -6.39%
- 1 год
- 0.95%
- 3 года*
- 0.98%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- —
COTZX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 7.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UNAVX и COTZX
UNAVX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии COTZX в 0.24%.
Доходность на риск
UNAVX vs. COTZX — Ранг доходности на риск
UNAVX
COTZX
Сравнение UNAVX c COTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UNAVX | COTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 1.49 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 2.39 | -2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.37 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 2.41 | -2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 12.35 | -12.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNAVX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 1.49 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.58 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.63 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между UNAVX и COTZX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNAVX и COTZX
Дивидендная доходность UNAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности COTZX в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNAVX USA Mutuals All Seasons Fund | 2.62% | 2.52% | 2.88% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.70% | 0.85% | 0.61% | 0.00% | 0.00% |
COTZX Columbia Thermostat Fund | 3.42% | 3.37% | 3.55% | 2.74% | 3.28% | 14.82% | 6.92% | 5.57% | 4.45% | 3.13% | 2.66% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок UNAVX и COTZX
Максимальная просадка UNAVX за все время составила -30.05%, что меньше максимальной просадки COTZX в -47.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNAVX и COTZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UNAVX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.05% | -47.48% | +17.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -5.40% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.89% | -17.80% | +9.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -2.62% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -3.49% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 1.05% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNAVX и COTZX
USA Mutuals All Seasons Fund (UNAVX) и Columbia Thermostat Fund (COTZX) имеют волатильность 2.66% и 2.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UNAVX | COTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 2.55% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.74% | 3.61% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.55% | 8.58% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.83% | 7.30% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 7.36% | +5.57% |