PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMPIX с USPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMPIX с USPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UMPIX (ProFunds UltraMid Cap Fund) and USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - UMPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UMPIX returned 13.06%/yr vs -58.54%/yr for USPIX. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. UMPIX charges 1.51%/yr vs 1.68%/yr for USPIX.

Доходность

Сравнение доходности UMPIX и USPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMPIX показывает доходность 25.55%, что значительно выше, чем у USPIX с доходностью -32.64%. За последние 10 лет акции UMPIX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: 13.06% против -58.54% соответственно.

UMPIX

1 день
1.74%
1 месяц
7.35%
С начала года
25.55%
6 месяцев
25.36%
1 год
44.83%
3 года*
21.70%
5 лет*
7.62%
10 лет*
13.06%

USPIX

1 день
-0.93%
1 месяц
-18.68%
С начала года
-32.64%
6 месяцев
-30.56%
1 год
-49.42%
3 года*
-40.81%
5 лет*
-34.53%
10 лет*
-58.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMPIX и USPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMPIX
ProFunds UltraMid Cap Fund		25.55%3.62%16.80%22.37%-32.05%55.65%5.21%48.88%-26.37%23.77%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-32.64%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-96.36%-50.15%-9.56%-44.56%

Correlation

The correlation between UMPIX and USPIX is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2000 г.

-0.78

The correlation between UMPIX and USPIX shifts across timeframes, from -0.78 (all time) to -0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraMid Cap Fund

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с UMPIX:
UMPIX с XMMOUMPIX с INPIXUMPIX с UOPIXUMPIX с ENPIXUMPIX с DXRLXUMPIX с UGPIXUMPIX с CNPIX
Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BTC-USDUSPIX с BKPIXUSPIX с PSTIXUSPIX с BIPIXUSPIX с SOPIXUSPIX с PHPIX

Доходность на риск

UMPIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMPIX
Ранг доходности на риск UMPIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMPIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMPIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMPIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMPIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMPIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMPIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMPIXUSPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
-1.57

+3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
-2.68

+4.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.72

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

-1.01

+3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.47

-2.01

+11.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMPIX vs. USPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMPIX на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа USPIX равного -1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMPIX и USPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMPIXUSPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

-1.57

+3.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

-0.77

+0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

-1.01

+1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

-0.73

+0.95

Просадки

Сравнение просадок UMPIX и USPIX

Максимальная просадка UMPIX за все время составила -85.51%, что меньше максимальной просадки USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMPIX и USPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMPIXUSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.51%

-100.00%

+14.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-49.97%

+32.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.93%

-80.85%

+35.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.93%

-89.47%

+44.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.51%

-99.99%

+30.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-100.00%

+100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.04%

-96.44%

+74.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

25.29%

-20.17%

Волатильность

Сравнение волатильности UMPIX и USPIX

ProFunds UltraMid Cap Fund (UMPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) имеют волатильность 8.85% и 9.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMPIXUSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.85%

9.07%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.55%

24.45%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.90%

32.12%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.57%

45.19%

-5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.94%

58.07%

-16.13%

Сравнение комиссий UMPIX и USPIX

UMPIX берет комиссию в 1.51%, что меньше комиссии USPIX в 1.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMPIX и USPIX

Дивидендная доходность UMPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности USPIX в 4.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
UMPIX
ProFunds UltraMid Cap Fund		0.15%0.19%0.96%0.59%0.00%9.49%0.00%2.07%0.14%2.33%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		4.02%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UMPIX and USPIX have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPIX has higher volatility (9.07%) compared to UMPIX (8.85%). In terms of maximum drawdown, UMPIX dropped -85.51% vs USPIX's -100.00%.

UMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMPIX и USPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор