Сравнение UMNIX с TSDUX
UMNIX (Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio) and TSDUX (Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund) are both Ultrashort Bond funds. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. UMNIX charges 0.40%/yr vs 0.62%/yr for TSDUX.
Доходность
Сравнение доходности UMNIX и TSDUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UMNIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSDUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 2.12%
- 1 год
- 3.10%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 2.69%
Сравнение доходности по годам UMNIX и TSDUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMNIX Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio | 0.22% | 5.02% | 3.88% | 3.53% | -2.72% | -0.44% | 2.47% | 3.26% | 1.09% | 0.82% |
TSDUX Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund | 2.12% | 3.24% | 6.04% | 5.94% | 0.41% | -0.11% | 2.06% | 2.65% | 1.64% | 1.73% |
Correlation
The correlation between UMNIX and TSDUX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2016 г. | -0.04 |
The correlation between UMNIX and TSDUX shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMNIX vs. TSDUX — Ранг доходности на риск
UMNIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSDUX
Сравнение UMNIX c TSDUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio (UMNIX) и Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMNIX | TSDUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 27.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UMNIX и TSDUX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMNIX | TSDUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -3.94% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.19% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UMNIX и TSDUX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMNIX | TSDUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.96% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 1.11% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 1.09% | — |
Сравнение комиссий UMNIX и TSDUX
UMNIX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TSDUX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMNIX и TSDUX
Дивидендная доходность UMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности TSDUX в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSDUX Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund | 2.85% | 3.09% | 5.03% | 1.55% | 6.36% | 0.60% | 1.65% | 2.84% | 2.66% | 2.22% | 1.87% | 0.00% |
UMNIX Lazard US Short Duration Fixed Income Portfolio | 2.65% | 3.94% | 3.48% | 2.70% | 1.30% | 0.16% | 1.22% | 2.48% | 2.00% | 1.53% | 1.30% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
UMNIX and TSDUX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UMNIX и TSDUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор